Одно число для того, является ли преимущество реальным
Фактор прибыли влияет на процент выигрышей и количество сделок: больше выигранного доллара на потерянный доллар или нет. Сопоставьте это с размером выборки и калькулятор ожидаемой продолжительности прежде чем доверять бэктесту.
Одно число для «работает ли это»
Коэффициент прибыли равен валовой прибыли, разделенной на валовые убытки. Выиграйте всего 6000 долларов, проиграйте всего 4000 долларов: PF = 1,5. Ниже 1,0 стратегия теряет деньги, точка, независимо от винрейта или того, насколько хороши входы.
Полосы интерпретации из реальной торговли: 1,0–1,2 — это шум — одна плохая неделя стирает его, а комиссии, вероятно, уже сделали это. 1,3–1,75 — это реальное преимущество, которое стоит тщательно масштабировать. Если значение выше 2,0 на приличной выборке, проверьте, прежде чем праздновать — большинство результатов с PF> 2 получены из небольших выборок или из одной сделки с выбросами, несущей все. Пересчитайте, исключив лучшую сделку; если ПФ падает ниже 1,2, у вас нет стратегии, у вас есть память.
PF также сочетается с винрейтом, чтобы описать ваш стиль: скальперы имеют высокий винрейт с PF около 1,3; Трендовые трейдеры имеют процент выигрышей 35% с коэффициентом коэффициента прибыльности около 1,8. Ни то, ни другое не лучше, но знание того, кем вы являетесь, не позволяет вам судить одного по цифрам другого.