Цель легкая; просадка — это ловушка
Оценка каждой инвестиционной компании на самом деле представляет собой две цифры, противостоящие друг другу. Одним из них является целевая прибыль — обычно от 8% до 10% от счета — сумма, которую вы должны заработать, чтобы получить финансирование. Другой — это просадка, разделенная на дневной лимит потерь и лимит общих потерь, сумму, которую вы можете проиграть до закрытия счета и исчезновения комиссии. Трейдеры одержимы целью, потому что это награда, но цель редко их подводит. Что их подводит, так это просадка, потому что нормальная прибыльная стратегия по-прежнему приводит к полосам проигрышей, и если размер вашей позиции достаточно велик, чтобы обычная полоса превышала дневной или общий лимит, вы вылетите из игры до того, как ваше преимущество сможет приблизиться к цели.
Вот почему самым важным фактором здесь является риск на сделку. Риск 2% и дневная просадка в 5% исчезают после трёх проигрышей за сессию — и любая стратегия с процентом выигрышей 45% постоянно выдаёт серию из трёх проигрышей. Риск 0,5% и тот же дневной буфер в 5% поглощают десять потерь подряд, а такую полосу можно наблюдать раз в год. Ничего в ваших заявках или проценте выигрышей не изменилось; сделал только размер, а размер – это вся разница между прохождением и повторной покупкой. Таблица выше делает это конкретным: она фиксирует ваше преимущество и показывает, как полоса неудач, которую можно пережить, рушится по мере роста риска на сделку.
Как его использовать
1. Введите размер счета фирмы, целевую прибыль и оба лимита просадки — они находятся на странице правил конкурса.
2. Введите свою собственную честную статистику: риск на сделку, соотношение вознаграждения за риск, процент выигрышей и количество сделок, которые вы совершаете в день.
3. Прочтите приговор. Он сравнивает вашу ожидаемую прибыль на сделку с целевой, а полосу проигрышей, которую естественным образом производит ваша стратегия, с полосой, которую допускает просадка.
4. Добавьте комиссию за вызов и долю прибыли, чтобы увидеть, сколько финансируемой прибыли — и сколько сделок — потребуется, чтобы вернуть комиссию, что является настоящей проверкой того, имеет ли вызов положительную ожидаемую ценность.
Распространенные ошибки
Выбор размера для цели вместо просадки. Большой размер быстрее достигает цели, но и быстрее преодолевает просадку, а просадка всегда выигрывает в гонке за слишком большими счетами. Игнорирование дневного лимита. Многие трейдеры планируют общую просадку и забывают о дневной, которая является более тайтовой и завершает сессию – а часто и всю оценку – во второй половине дня. Предполагая ваш винрейт в реальном времени. Оценки представляют собой короткие выборки; стратегия, которая выигрывает 45% в тысяче сделок, может легко показать 30% в пятидесяти сделках, поэтому оставляйте большой запас. Считать комиссию невозвратной. Комиссия имеет смысл только в том случае, если финансируемые выплаты быстро ее окупают; если восстановление занимает много месяцев, ожидаемая ценность проблемы будет отрицательной, даже если ваше преимущество реально.
Часто задаваемые вопросы
Это только для фирм типа FTMO? Нет — это работает для любой оценки с целевой прибылью и лимитами просадки, включая фирмы, занимающиеся криптовалютой, которые финансируют торговлю бессрочными фьючерсами на USDT. Введите конкретные цифры этой фирмы.
Какой винрейт мне следует использовать? Ваш худший реалистичный вариант, а не лучший. Испытания короткие, поэтому используйте показатель выигрыша на несколько пунктов ниже вашего долгосрочного среднего значения, чтобы проверить соответствие просадки. Соедините это с калькулятор риска разорения на вероятность достижения предела.
Как мне снизить риск проигрыша, не снижая при этом своего преимущества? Снизьте риск на сделку. Это единственный фактор, который увеличивает вашу выживаемость, не затрагивая при этом ваш процент побед или соотношение вознаграждения к риску. Используйте калькулятор ожидаемой продолжительности чтобы подтвердить, что меньший размер по-прежнему имеет положительное преимущество в долларах.