Почему выигрыш всегда больше, чем проигрыш
Ловушка — арифметика. Когда вы теряете 20%, ваш следующий выигрыш измеряется по сравнению с меньше оставшийся баланс, а не счет, с которого вы начали. Таким образом, чтобы вернуть потерянные 20 очков, потребуется 25% выигрыша от того, что осталось. Потеряете 50%, и вам придется удвоить свою прибыль — 100% — просто для того, чтобы снова увидеть свою старую максимальную отметку. Потеряете 90%, и вы увидите подъем на 900%. Формула просто gain = 1 ÷ (1 − loss) − 1, и она резко изгибается вверх: требуемый выигрыш растет гораздо быстрее, чем потери, которые его вызвали. Этот единственный факт является самым сильным аргументом в торговле на защита капитала прежде всего — Просадка, которую вы никогда не получите, стоит больше, чем любой выигрыш, который вы можете получить.
Сколько сделок на самом деле требуется
Знание того, что вам нужен прирост в 25%, — это только половина ответа. Другая половина сколько, и это зависит от вашего преимущества. Этот калькулятор берет ваш средний чистый выигрыш, процент выигрышей и средний чистый убыток, вычисляет ожидаемую прибыль на сделку и делит на нее рост восстановления, чтобы оценить количество сделок. Результат часто бывает отрезвляющим: небольшое преимущество превращает скромную просадку в десятки или сотни сделок. И если ваше ожидание оправдается отрицательный, инструмент говорит об этом прямо — потому что в этом случае никакое количество сделок в среднем не возместит убыток, и честный шаг — исправить стратегию, а не продолжать ею торговать. Проверьте, какой процент выигрыша действительно требуется для вашей средней сделки на Калькулятор безубытка и выигрыша.
Ошибка, которая превращает просадку в взрыв
Инстинкт после проигрыша состоит в том, чтобы увеличить размер и отыграть его быстрее. Это ровно наоборот. Увеличение риска после просадки повышает вашу риск разорения в данный момент ваш счет наименьший и меньше всего способен покрыть еще одну потерю. Торговля реванша – это то, как возмещаемая 20%-ная дыра становится окончательной. Дисциплинированный путь скучен, но он работает: держите риск на сделку постоянным, позволяйте перевесу с течением времени восстанавливать баланс и относитесь к восстановлению как к марафону, который вам придется пережить при выборе размера позиции. Установите каждую запись с помощью Калькулятор размера позиции, а не с желанием отомстить.
Как его использовать
1. Введите просадку в процентах или пиковый и текущий балансы.
2. Добавьте средний чистый выигрыш, процент выигрышей и средний чистый убыток, чтобы инструмент мог оценить сделки.
3. Прочтите точную прибыль от восстановления, реалистичное количество сделок и таблицу асимметрии. Если количество сделок огромно или ваше преимущество отрицательное, это ваш сигнал уменьшить размер и пересмотреть стратегию, а не давить сильнее.
Часто задаваемые вопросы
Это то же самое, что калькулятор восстановления просадки? Это версия трейдера. Чистый калькулятор восстановления просадки дает процентную прибыль за любой убыток; этот добавляет ваш собственный размер выигрыша и процент выигрышей чтобы перевести это в реалистичное количество сделок и чувство времени.
Что считается «средней чистой прибылью»? Средний результат ваших выигрышных сделок после комиссионные и финансирование в процентах от вашего счета — не брутто, это не лучшая сделка. Сборы незаметно удлиняют каждое выздоровление.
Почему иногда говорят, что восстановление невозможно? Если ваш средний процент проигрышей и проигрышей превышает средний коэффициент выигрыша и выигрыша, ваше ожидание будет отрицательным. В среднем счет продолжает сокращаться, поэтому убытки не могут быть возмещены за счет продолжения одной и той же торговли — сама стратегия должна измениться.