Размер позиции – это ваш реальный индикатор риска
Кредитное плечо похоже на контроль риска; это не так. Ваш риск равен размеру позиции × стоп-расстояние. Зафиксируйте свой % риска, размер до стопа, и вы не сможете разориться на одной сделке. См. математику полос на калькулятор риска разорения.
Потолок размера, который определяет ваша остановка
Максимальный размер позиции — это не то, что биржа позволяет вам покупать, а то, на что делится ваша толерантность к риску: максимальный размер = (счет × риск %) ÷ стоп-дистанция %. Счет в 10 000 долларов США с риском 1% и стопом 4% поддерживает позицию в 2500 долларов США. Не более того, независимо от того, насколько хорошо выглядит установка.
Сила формулы в том, что из нее естественным образом выпадает рычаг. Эта позиция в размере 2500 долларов может составлять 0,25x от вашего счета или 5x от небольшой маржи — риск идентичен, поскольку стоп-дистанция и долларовый убыток идентичны. Кредитное плечо определяет эффективность маржи, а не риск. Определение размера на основе кредитного плеча («Я всегда использую 10x»), а не на основе стопа, является фундаментальной ошибкой, лежащей в основе большинства взрывов.
Более узкие стопы допускают больший размер — и это соблазн сопротивляться. Стоп в 1% поддерживает позицию в размере 10 000 долларов США по тем же правилам, но для большинства монет 1% находится в пределах нормального шума; вас остановит случайность. Сначала стоп должен соответствовать колебаниям рынка, а затем размер.