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Ich führe eine Tabelle mit den Top-Kandidaten, die mein GPU-Backtester ausspuckt, sortiert nach Punktzahl, und scrolle normalerweise direkt zur Gewinnquote zuerst – alte Angewohnheit, schwer zu beseitigen. Diese Woche ist mir etwas aufgefallen, das die Gewohnheit endgültig aufgegeben hat. Eine Münze, BILLUSDT, tauchte neun Mal in derselben Charge auf. Gleiche Einstiegsfamilie (Range Bottom Reclaim), jedes Mal die gleichen 808 Trades. Und die Spalte „Gewinnrate“ lautete: 96,7 %, 96,8 %, 44,4 %, 94,9 %, 45,2 %, 44,8 %, 95,0 %, 49,9 %, 91,6 %.
Neun Konfigurationen. Gleiche Münze. Gleiche Handelsanzahl. Die Gewinnquote schwankt zwischen „fast nie verliert“ und „mehr verliert als gewinnt“. Wenn die Gewinnrate etwas Reales über eine Strategie messen würde, sollte dieser Schwung bei identischen Daten nicht möglich sein.
Was eigentlich still blieb
Der Gewinnfaktor wurde in denselben neun Zeilen verschoben 1,68 bis 2,12. Das ist es. Eine Schwankung der Gewinnquote um 53 Punkte führte zu einer Schwankung des Gewinnfaktors von 0,44. Der Nettogewinn schwankte +130 bis +228 – alle neun Konfigurationen machten Geld, alle neun waren in Rufweite voneinander und diejenigen mit einer Münzwurf-Gewinnquote waren nicht wesentlich schlechter als diejenigen, die „fast nie verloren“ haben.
Was auch immer zwischen diesen neun Läufen gedreht wurde, es hat weder dazu beigetragen, einen Vorteil zu gewinnen noch zu zerstören. Es wurde das gleiche grobe Ergebnis mit einer anderen Win-Rate-Beschriftung neu gestrichen.
Der Knopf war wieder DCA-Rettung
Ich habe die Spalte überprüft, die es tatsächlich erklärt: dca1_rate, wie oft ein Trade nur grün geschlossen wurde, weil der Durchschnitt zuerst gesunken ist. Die beiden Konfigurationen mit der höchsten Win-Rate (96,7 %, 96,8 %) hatten DCA-Rettungsraten von 72,3 % Und 71,7 % – der höchste Wert, den ich je bei einer Münze erreicht habe, höher als das MEGAUSDT-Setup, das ich vor einiger Zeit geschrieben habe, bei 64,8 %. Die Konfigurationen mit der niedrigsten Win-Rate (44–50 %) lagen bei 47,5–54,8 % DCA-Rettung. In absoluten Zahlen immer noch hoch, aber eine echte, messbare Lücke.
Erhöhen Sie den DCA-Aggressivitätsparameter, und ein Verlustgeschäft erhält einen zweiten Einstieg zu einem schlechteren Preis, wartet und schließt als „Gewinn“. Wenn Sie das bei 72 % Ihrer Trades tun, steigt Ihre Gewinnquote in den 90er-Bereich. Machen Sie es weniger, und die Gewinnrate sinkt in den 40er-Bereich, weil mehr Trades einfach... ehrlich gesagt, beim ersten Einstieg verlieren.
Der Teil, der mich tatsächlich überrascht hat
Hier ist das, was ich nicht erwartet hatte. Die einzelne Konfiguration mit dem höchsten Netz im Batch – +228,2, Gewinnfaktor 1,68 – war die Reihe mit der Gewinnrate von 91,6 % mit dem am niedrigsten DCA-Rettungsrate des High-Win-Rate-Clusters, 47,5 %. Die am stärksten von DCA abhängige Konfiguration, 72,3 % Rettungsrate, wurde tatsächlich mit dem abgeschlossen am niedrigsten abzüglich des Haufens: +158,2. Eine weitere Verdoppelung hat hier nicht zu mehr Gewinn geführt. Es führte zu einer besser aussehenden Gewinnratenspalte und einem schlechteren Endergebnis.
Max Negative Excursion blieb ebenfalls in einem engen Band, -5,14 % bis -6,64 % über alle neun – zahmer als MEGAs -14,2 %, aber nicht Null. Bei einer echten Hebelwirkung ist das immer noch ein Drawdown, den ein fester Stop überleben muss, und keine Zahl, die ein Backtest ignorieren kann.
Was ich jetzt damit mache
Ich habe vor Monaten aufgehört, meine Kandidatenliste nach Gewinnquote zu sortieren. Aus diesem Grund habe ich aufgehört, es auch als Tiebreaker zu betrachten. Mit der gleichen Münze, der gleichen Handelsanzahl und dem gleichen zugrunde liegenden Vorteil ergaben sich Gewinnraten von 44 % bis 97 %, abhängig davon, wie viel die Konfiguration sich mit einem zweiten Eintrag retten durfte – und die Version, die sich am meisten rettete, brachte tatsächlich am wenigsten Geld ein. Wenn die Hauptzahl einer Strategie die Gewinnrate ist, fragen Sie nach der DCA-Rettungsrate, bevor Sie etwas anderes fragen. Überprüfen Sie dann, wie der Drawdown bei Ihrem Leverage aussieht Liquidationsrechner, und modellieren Sie die Mittelwertbildung selbst im DCA-Realitätsrechner bevor Sie davon ausgehen, dass der „Gewinn“ jemals wirklich ein Sieg war.