Warum eine Erfolgsstrategie trotzdem scheitern kann
Unter Ruinrisiko versteht man die Wahrscheinlichkeit, dass eine Pechsträhne Ihr Konto belastet bevor sich Ihr Vorsprung auszahlt. Es kommt auf drei Zahlen an: wie oft Sie gewinnen, wie hoch Ihre Gewinne im Vergleich zu Ihren Verlusten sind und – was die meisten Händler ignorieren – Wie viel riskieren Sie pro Trade?. Zwei Händler können genau die gleiche Strategie verfolgen; Derjenige, der 10 % pro Trade riskiert, kann nahezu sicher explodieren, während derjenige, der 2 % riskiert, fast sicher ist. Der Mathematik ist es egal, ob Ihr System auf dem Papier profitabel ist.
Wir schätzen den Ruin mit einer Monte-Carlo-Simulation: Tausende neuer Konten handeln jeweils in einer zufälligen Reihenfolge mit Ihrer Gewinnrate und Auszahlung, wobei jeder Trade als fester Prozentsatz des aktuellen Kontostands bemessen wird. Wir zählen, wie viele Ihre Ruinschwelle erreicht haben (Standard: 50 % niedriger). Es ist eine Schätzung, keine Garantie – aber es spiegelt die brutale Asymmetrie wider, die darin besteht Es ist schwierig, sich von Rückgängen zu erholen und dass Streaks häufiger auftreten, als man erwartet.
Die praktische Lösung ist die Größenbestimmung. Bestimmen Sie Ihr Risiko pro Trade vor der Handel mit dem Positionsgrößenrechner, Überprüfen Sie einen einzelnen Handel mit dem auf Plausibilität Rekt-Risiko-Score, und halten Sie den Hebel so niedrig, dass eine einzige Verlustgruppe das Spiel nicht beenden kann.
FAQ
Was ist ein „sicheres“ Risiko des Ruins? Die meisten Fachleute halten es im niedrigen einstelligen Bereich. Wenn dieser Rechner für eine Strategie, an die Sie glauben, einen zweistelligen Ruin anzeigt, besteht die übliche Lösung darin, das Risiko pro Trade zu senken – und nicht mehr zu handeln.
Warum ändert sich die Zahl jedes Mal geringfügig? Da es sich um eine Simulation zufälliger Sequenzen handelt, schwanken die Ergebnisse zwischen den Durchläufen ein wenig. Entscheidend sind die Schlagzeilenzahl und der Tabellentrend.
Meine Gewinnquote ist hoch – bin ich sicher? Nicht unbedingt. Eine Gewinnquote von 70 % mit kleinen Gewinnen und großen Verlusten (geringes Belohnungs-Risiko-Verhältnis) kann Sie immer noch ruinieren, und das Gleiche gilt für einen großen Vorteil, der zu aggressiv dimensioniert wird. Die Gewinnrate ist nur einer der drei Hebel.