Zusammenfassende Mathematik ist verführerisch – und irreführend
„Nur 47 Trades zu 5 %“ ignoriert, dass Verluste die Kurve zurücksetzen. Das reale Wachstum ist langsamer und holpriger. Sehen Sie, wie Streaks es entgleisen lassen Gefahr des Ruins Und Streak-Simulator.
Von einem Ziel aus rückwärts arbeiten zu dem, was es tatsächlich erfordert
10.000 US-Dollar in 12 Monaten von einem 1.000-Dollar-Konto bedeuten eine Rendite von 900 % – zusammengerechnet etwa 20,6 % pro Monat. Das ist in einem Bullenmarkt nicht unmöglich, aber es setzt voraus, dass es keinen einzigen schlechten Monat gibt, der den Fortschritt zunichte macht. Bei einer monatlichen Rate von 20 % bedeutet ein Monat von −30 %, dass Sie zwei volle Monate an Gewinnen zurückerhalten.
Die sicherere Verwendung dieses Rechners: Bestimmen Sie Ihr realistisches Monatsziel anhand der tatsächlichen historischen Leistung Ihrer Strategie, nicht anhand von Zielen. Wenn Ihr Backtest eine durchschnittliche monatliche Rendite von 5 % bei einer monatlichen Volatilität von 15 % ergibt, erhalten Sie durch die Einbeziehung von 5 % für 12 Monate eine realistische Obergrenze ohne die Aufzinsungsphantasie.
Die tägliche oder monatliche Aufzinsung verändert die Zahl im Laufe eines Jahres erheblich. 1 % pro Tag klingt nach 365 %, ergibt aber 3.678 %. Fast niemand erreicht ein Jahr lang konstant 1 %/Tag, weil es Minusmonate gibt. Was zählt, ist der Tiefststand Ihrer schlechtesten Monate, nicht der Durchschnitt der guten.
Verwandt: ROI-Rechner, CAGR-Rechner, Erforderliche Siegrate für das Ziel.