Warum Größe aus Volatilität
Ein fester Stop von 2 % ist bei einem wilden Small-Cap zu eng und bei einem langsamen Blue-Chip zu locker. Volatilitätsbasierte Größenbestimmung Behebt das Problem: Sie setzen den Stopp auf ein Vielfaches des aktuellen Bereichs der Münze (ATR – durchschnittliche wahre Reichweite) unter dem Einstieg, sodass der Stopp bleibt über den normalen Lärm hinaus. Dann verkleinern Sie die Größe, so dass die Entfernung immer noch nur den von Ihnen gewählten Risikoprozentsatz kostet. Die Formel: Stoppdistanz = Volatilität % × Vielfaches, Dann Einheiten = (Konto × Risiko%) ÷ (Eintritt × Stoppdistanz). Ruhiger Markt → enger Stopp → größere Größe. Wilder Markt → breiter Stopp → kleinere Größe. Ihr Dollarrisiko bleibt in jedem Fall konstant.
So verwenden Sie diesen Rechner
Geben Sie Ihre Kontogröße und den Prozentsatz ein, den Sie bei dem Handel zu verlieren bereit sind (1 % ist der Standardwert eines Überlebenden). Geben Sie Ihren Einstiegspreis und dann den aktuellen Wert der Münze ein Volatilität in % des Preises – ein schneller Proxy ist die durchschnittliche tägliche Bewegung, oder lesen Sie ATR(14) aus Ihrem Diagramm ab und dividieren Sie durch den Preis. Wählen Sie ein Stop-Multiple: 1,5× ATR ist ein gemeinsames Gleichgewicht, 1× ist eng, 2–3× gibt dem Handel Raum zum Atmen. Der Rechner gibt den genauen Stop-Preis und die Positionsgröße zurück, die Ihren Verlust begrenzt.
Häufige Fehler
• Stoppen Sie zu eng für die Münze. Ein 1 %-Stopp bei einem Token, der täglich um 8 % schwankt, wird durch Lärm zunichte gemacht, nicht durch einen Fehler. • Hebelwirkung und Liquidation vergessen. Ein breiter Volatilitätsstopp kann immer noch einen hohen Nominalwert bedeuten – vergleichen Sie ihn mit dem Liquidationsrechner Ihr Stopp bleibt also lange vor der Liquidation bestehen. • Gleiche Größe in Ruhe und Chaos. Der springende Punkt besteht darin, die Größe zu verkleinern, wenn die Volatilität ansteigt. überschreibe es nicht. • Verwechslung von Risiko % mit Position %. Ein Risiko von 1 % des Kontos ist nicht dasselbe wie eine 1 %-Position.
Kombinieren Sie dies mit dem Klassiker Positionsgrößenrechner wenn Sie Ihren genauen Stopp bereits kennen und die PnL-Rechner um zu bestätigen, dass die Belohnung das Risiko rechtfertigt. Neu in Sachen Größenbestimmung? Lesen Die Positionsgröße entscheidet darüber, ob Sie überleben.
FAQ
Was ist ATR und wo finde ich es?
ATR (Average True Range) misst die typische Preisbewegung einer Münze über einen Zeitraum, normalerweise 14 Kerzen. Die meisten Charting-Tools (TradingView, Börsencharts) haben es als Indikator. Teilen Sie ATR durch den aktuellen Preis, um ihn als den von diesem Rechner gewünschten Prozentsatz auszudrücken. Keine Karte zur Hand? Verwenden Sie die durchschnittliche tägliche prozentuale Bewegung der Münze als groben Ersatz.
Welchen Stoppmultiplikator sollte ich verwenden?
1,5× ATR ist ein sinnvoller Standardwert – breit genug, um normales Rauschen zu überstehen, eng genug, um die Größe aussagekräftig zu halten. Verwenden Sie 1× für straffe Kopfhaut, 2–3× für Swing-Trades, die Platz benötigen. Je höher der Multiplikator, desto breiter ist der Stop und desto kleiner ist Ihre Position bei gleichem Dollarrisiko.
Bedeutet ein breiterer Stopp ein höheres Risiko?
Nein – das ist die entscheidende Erkenntnis. Ein breiterer Stop bedeutet eine kleinere Position, sodass der Dollarverlust bei Erreichen des Stops gleich bleibt. Sie tauschen Positionsgröße gegen Stop-Room. Was sich ändert, ist das Win-Rate-Verhalten: Breitere Stopps werden seltener von Lärm getroffen, kosten aber mehr pro verlorenem Trade.
Gilt das nur für Krypto?
Nein. Die volatilitätsbasierte (ATR) Größenbestimmung ist bei Futures, Devisen und Aktien Standard. Dies ist besonders nützlich bei Kryptowährungen, da die Volatilität zwischen einem großen Unternehmen wie BTC und einem kleinen Small-Cap-Unternehmen so stark variiert – ein einzelner fester Stop-Prozentsatz kann nicht beides berücksichtigen.