Warum ein Gewinnsystem Ihnen immer noch brutale Erfolge beschert
Jeder unabhängige Handel ist ein Münzwurf, der durch Ihren Vorteil gewichtet wird. Wirf eine Münze mit 45 % Zahl zweihundert Mal und du Wille siehe Long-Tail-Runs – das ist kein Pech, sondern das erwartete Verhalten des Zufalls. Die erwartete längste Niederlagenserie ist vorbei N Trades ist ungefähr log(N) ÷ log(1 ÷ Verlustrate). Bei einer Gewinnrate von 55 % über 200 Trades ist das ungefähr 6–7 Niederlagen in Folge; sinkt auf eine Gewinnquote von 45 % (immer noch profitabel bei gutem Belohnungs-Risiko-Verhältnis) und klettert über 9. Der Streak wird in die Strategie integriert, sobald Sie seine Gewinnquote kennen – die einzige Frage ist, wann er auftaucht.
Der wahre Schaden ist die Reaktion, nicht der Streak
Eine Pechsträhne zerstört selten von alleine ein Konto. Was es bläst, ist das Antwort: Verdoppelung der Größe, um sie „zurückzugewinnen“, Aufgeben eines funktionierenden Systems genau am Tiefpunkt eines normalen Drawdowns oder Revanche-Trading beim nächsten Setup. Wenn Sie bereits – bevor es dazu kommt – gesehen haben, dass ein 7-Verlust-Lauf für Ihre Strategie normal ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei diesem Eintreten in Panik geraten, weitaus geringer. Das ist der ganze Sinn dieses Simulators: Den Streak von einem Schock in ein erwartetes Wetterereignis umwandeln. Siehe die Rechner für den Rachehandel für das, was die Panikreaktion tatsächlich kostet.
Das Risiko pro Trade ist der entscheidende Faktor
Der gleiche Streak ist je nach Größe überlebensfähig oder tödlich. Bei einem schrumpfenden Saldo vervielfachen sich die Verluste, so dass ein Lauf mit 7 Verlusten Kosten verursacht 1 − (1 − Risiko)^7. Bei 2 % pro Trade ist das ungefähr 13 % – ärgerlich, vollständig wiederherstellbar. Bei 5 % schon 30 %, was eine braucht 43 % Gewinn nur um wieder zur Sache zu kommen. Bei 10 % ist Schluss 52 %, und jetzt bist du in dem Loch, in dem das Mathematik des Ruins übernimmt. Wählen Sie ein Risiko pro Trade, das so klein ist, dass Ihr erwarteter Schlimmststreak lediglich unangenehm ist, niemals endet, und kalkulieren Sie dann jede Position mit dem Positionsgrößenrechner.
Wie man es benutzt
1. Geben Sie die Gewinnrate Ihrer Strategie ein und wie viele Trades Sie modellieren.
2. Geben Sie Ihr Risiko pro Trade und die Streak-Länge ein, für die Sie die Quoten wünschen.
3. Lesen Sie den erwarteten längsten Streak und dann die Tabelle – passt der Drawdown Ihres wahrscheinlich schlechtesten Streaks in das, was Sie ertragen können?
FAQ
Setzt dies unabhängige Geschäfte voraus? Ja – jeder Trade wird als unabhängig mit einer festen Gewinnwahrscheinlichkeit behandelt. Der reale Handel weist Korrelationsstreifen auf (Regimewechsel, Neigung), wodurch die tatsächlichen Läufe etwas schlechter sind als im Modell. Daher sollten diese Zahlen als optimistische Untergrenze betrachtet werden.
Welche Gewinnrate sollte ich verwenden? Ihre tatsächliche, gebührenbereinigte historische Gewinnrate bei einer aussagekräftigen Stichprobe – nicht Ihr bester Monat. Wenn Sie keinen haben, modellieren Sie einen Bereich (45 %, 55 %, 65 %), um zu sehen, wie empfindlich Ihre Streaks sind.
Ist eine hohe Gewinnrate sicherer? Für Streaks ja – aber die Gewinnrate allein macht ein System noch nicht profitabel; Belohnung:Risiko ist genauso wichtig. Ein 40 %-System mit 3:1-Gewinnern übertrifft ein 60 %-System mit 1:2-Gewinnern. Überprüfen Sie beides mit dem Risiko-Ertrags-Rechner.