Planen Sie den Streak, denn er kommt
Die Varianz garantiert, dass Ihnen selbst ein profitabler Vorteil schmerzhafte Verlustserien beschert. Dieser Rechner quantifiziert, wie wahrscheinlich und wie häufig sie auftreten, sodass Sie Ihre Einschätzung für das Überleben und nicht für den besten Fall abschätzen können. Verwandeln Sie das in eine Ruin-Wahrscheinlichkeit Ruinrisikorechner.
Sieben Mal hintereinander zu verlieren, ist kein Pech, sondern reine Mathematik
Bei einer Gewinnquote von 40 % (üblich bei vielen Strategien) beträgt die Wahrscheinlichkeit von 5 Verlusten in Folge 0,6^5 = 7,8 %. Bei mehr als 100 Trades werden Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mindestens eine Verlustserie von 5 erleben. Bei mehr als 500 Trades sind Verlustserien von 7 bis 8 zu erwarten, was keine Ausnahme ist.
Formel: P(Streak von n Verlusten) = (1 − win_rate)^n. Bei 50 % WR, 7 Verluste in Folge: 0,5^7 = 0,78 %. Klingt selten. Aber die Wahrscheinlichkeit, in 200 Trades mindestens einen solchen Streak zu erleben: 1 − (1 − 0,0078)^(200−6) ≈ 78 %. Fast sicher.
Warum das wichtig ist: Eine Größenbestimmung, die sich für einen Trade sicher anfühlt, wird bei Streaks kontogefährdend. Bei einem Risiko von 2 % pro Trade führen 7 aufeinanderfolgende Verluste zu einem Kontoverlust von 13,3 % (zusammengerechnet). Bei einem Risiko von 5 % pro Trade führt die gleiche Erfolgssträhne zu einer Einbuße von 30,2 %. Die meisten Händler modellieren bei der Größenbestimmung nicht das Streak-Risiko, sondern das individuelle Handelsrisiko.
Verwandt: erforderliche Gewinnrate, Stop-Hunt-Wahrscheinlichkeit, Positionsgrößenbestimmung.