Gewinnrate und R:R sind zwei Seiten einer Medaille
Eine Strategie ist nur dann profitabel, wenn ihre Gewinnquote höher ist als das, was ihr Risiko-Rendite-Verhältnis erfordert. Die meisten Händler jagen der Gewinnrate nach; die Kante ist normalerweise in R:R. Modellieren Sie die gesamte Kante Erwartungsrechner.
Die Gewinnrate, die Sie benötigen, um mit Ihrem spezifischen RR-Verhältnis profitabel zu sein
Break-Even-Gewinnquote = 1 ÷ (1 + Nutzen-Risiko-Verhältnis). Bei 2:1 RR: 1 ÷ 3 = mindestens 33,3 %. Bei 1:1: mindestens 50 %. Bei 0,5:1 (häufiger beim Scalping, als die Leute zugeben): 66,7 % mindestens – das heißt, Sie müssen zwei von drei gewinnen, um die Gewinnschwelle zu erreichen.
Fügen Sie Gebühren hinzu und die erforderliche Gewinnrate steigt. Bei 0,11 % Round-Trip-Take-Gebühren bei 10-facher Hebelwirkung und 2 % TP-Zielen: Die effektive Nettovergütung schrumpft von 2 % auf ~1,78 % pro Gewinner. Die Break-Even-Gewinnquote verschiebt sich im Verhältnis 2:1 von 33,3 % auf 36 %. Geringe Gebührenauswirkungen, die sich jedoch auf mehr als 100 Trades auswirken.
Die meisten Strategien ohne systematische Tests erreichen eine Erfolgsquote von 35–50 %. Unter 50 % benötigen Sie einen RR von über 1:1, um profitabel zu bleiben. Der Fehler besteht darin, durch frühzeitige Gewinnmitnahmen höhere Gewinnraten anzustreben – wenn man den RR auf 0,5:1 senkt, um die Gewinnrate auf 60 % zu steigern, verliert man immer noch Geld: EV = 0,6 × 0,5 − 0,4 × 1 = −0,10.
Verwandt: Risiko-Ertrags-Rechner, Gewinnfaktor, Gewinnraten-Tracker.