Das Ziel ist einfach; Der Drawdown ist die Falle
Bei jeder Bewertung eines Requisitenunternehmens handelt es sich in Wirklichkeit um zwei Zahlen, die gegeneinander antreten. Eine davon ist das Gewinnziel – normalerweise 8 % bis 10 % des Kontos – der Betrag, den Sie verdienen müssen, um eine Finanzierung zu erhalten. Das andere ist der Drawdown, aufgeteilt in ein tägliches Verlustlimit und ein Gesamtverlustlimit, den Betrag, den Sie verlieren dürfen, bevor das Konto geschlossen wird und die Gebühr wegfällt. Händler sind besessen von dem Ziel, weil es die Belohnung ist, aber das Ziel ist selten das, was sie scheitern lässt. Was ihnen scheitert, ist der Drawdown, denn eine normale, profitable Strategie erzeugt immer noch Verluststrähnen, und wenn Ihre Position groß genug ist, dass eine Routinesträhne das Tages- oder Gesamtlimit überschreitet, werden Sie ausscheiden, bevor Ihr Vorteil die Chance hat, sich dem Ziel anzunähern.
Aus diesem Grund ist hier das Risiko pro Trade der wichtigste Faktor. Ein Risiko von 2 % und ein täglicher Drawdown von 5 % sind nach drei Verlierern in einer Sitzung verschwunden – und jede Strategie mit einer Gewinnquote von 45 % führt ständig zu drei Verluststrähnen. Ein Risiko von 0,5 % und der gleiche tägliche Puffer von 5 % absorbieren zehn Verluste in Folge, was eine Serie ist, die man vielleicht einmal im Jahr erlebt. An Ihren Einsendungen oder Ihrer Gewinnquote hat sich nichts geändert; Nur die Größe hat es getan, und die Größe ist der gesamte Unterschied zwischen Weitergeben und Wiederkaufen. Die obige Tabelle macht dies konkret: Sie hält Ihren Vorsprung fest und zeigt, wie die überlebensfähige Verluststrähne zusammenbricht, wenn das Risiko pro Trade steigt.
Wie man es benutzt
1. Geben Sie die Kontogröße des Unternehmens, das Gewinnziel und beide Drawdown-Limits ein – diese finden Sie auf der Seite mit den Regeln der Herausforderung.
2. Geben Sie Ihre eigenen ehrlichen Statistiken ein: Risiko pro Trade, Chance-Risiko-Verhältnis, Gewinnquote und wie viele Trades Sie pro Tag tätigen.
3. Lesen Sie das Urteil. Es vergleicht Ihren erwarteten Gewinn pro Trade mit dem Ziel und die Verluststrähne, die Ihre Strategie natürlich erzeugt, mit der Streak, die der Drawdown ermöglicht.
4. Fügen Sie die Challenge-Gebühr und Ihre Gewinnaufteilung hinzu, um zu sehen, wie viel finanzierter Gewinn – und wie viele Trades – erforderlich sind, um die Gebühr zurückzuerhalten. Dies ist der eigentliche Test dafür, ob die Challenge einen positiven erwarteten Wert hat.
Häufige Fehler
Dimensionierung für das Ziel statt für den Drawdown. Große Konten erreichen das Ziel schneller, durchbrechen den Drawdown aber auch schneller, und der Drawdown gewinnt bei übergroßen Konten immer das Rennen. Ignorieren des Tageslimits. Viele Händler planen den gesamten Drawdown und vergessen den täglichen Drawdown, der enger ist und die Sitzung – und oft auch die gesamte Auswertung – an einem Nachmittag beendet. Vorausgesetzt Ihre Live-Gewinnrate. Bei den Auswertungen handelt es sich um kurze Beispiele; Eine Strategie, die bei tausend Trades 45 % gewinnt, kann bei fünfzig Trades einer Herausforderung leicht 30 % vorweisen, also lassen Sie einen großen Spielraum. Die Gebühr als gesunken betrachten. Die Gebühr macht nur dann Sinn, wenn sie durch finanzierte Auszahlungen schnell wieder hereingeholt wird; Wenn die Wiederherstellung viele Monate dauert, ist der erwartete Wert der Herausforderung negativ, selbst wenn Ihr Vorteil real ist.
FAQ
Gilt dies nur für Unternehmen im FTMO-Stil? Nein – es funktioniert für jede Bewertung mit Gewinnziel und Drawdown-Limits, einschließlich Krypto-Firmen, die den USDT-Perpetual-Futures-Handel finanzieren. Geben Sie die spezifischen Nummern dieser Firma ein.
Welche Gewinnrate sollte ich verwenden? Ihr schlechtester realistischer, nicht Ihr bester. Die Herausforderungen sind von kurzer Dauer. Verwenden Sie daher eine Gewinnquote, die einige Punkte unter Ihrem langfristigen Durchschnitt liegt, um die Drawdown-Passform einem Stresstest zu unterziehen. Kombinieren Sie dies mit dem Ruinrisikorechner für die Wahrscheinlichkeit, das Limit zu erreichen.
Wie reduziere ich das Risiko einer Niederlagenserie, ohne meinen Vorsprung zu verringern? Reduzieren Sie das Risiko pro Trade. Es ist der einzige Input, der Ihre Überlebenssträhne erweitert, ohne Ihre Gewinnquote oder Ihr Belohnungs-Risiko-Verhältnis zu beeinträchtigen. Benutzen Sie die Erwartungsrechner um zu bestätigen, dass die kleinere Größe immer noch einen positiven Dollarvorteil hat.