Live-Chancen: Long-Spot + Short-Perp = deltaneutrale Rendite. Geordnet nach dem jährlichen Finanzierungs-APR.
Nur Shows positive Finanzierung (Shorts verdienen). Wird alle 30 Minuten anhand unserer Cross-Exchange-Daten aktualisiert.
| # | Paar | Bester Austausch | Preis /8h | APR | 1.000 $ → /Monat |
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Delta-neutrale Strategie. Die Finanzierung kann sich negativ auswirken. Überprüfen Sie dies immer an der Börse, bevor Sie handeln. Berechnen Sie Ihren Ertrag →
Dieses Tool überprüft die Finanzierungssatzunterschiede für denselben Vermögenswert an verschiedenen Handelsplätzen, um herauszufinden, wo die Perpetual-Swap-Finanzierung divergiert. Es hilft Händlern, die deltaneutrale Finanzierungsstrategien erkunden, zu erkennen, wo die Kurse am höchsten sind, ohne jede Börse manuell überprüfen zu müssen.
Es vergleicht die Finanzierungssätze, die jeder Veranstaltungsort für unbefristete Verträge berechnet, und zeigt die Spanne zwischen ihnen für eine bestimmte Münze auf. Bei einer Finanzierungsarbitrage-Idee geht es in der Regel darum, gegenläufige Long- und Short-Positionen an verschiedenen Handelsplätzen zu halten, um die Differenz einzutreiben, und gleichzeitig Ausführungs-, Gebühren- und Margin-Kosten in Kauf zu nehmen, die diese Spanne verschlingen.
Bei der Finanzierung handelt es sich um eine regelmäßige Zahlung, die zwischen Long- und Short-Inhabern eines unbefristeten Kontrakts ausgetauscht wird, um den Preis an den Spotmarkt anzupassen. Wenn der Zinssatz positiv ist, zahlen Long-Positionen Short-Positionen, und wenn er negativ ist, zahlen Short-Positionen Long-Positionen.
Die Grundidee besteht darin, Gegenpositionen zu halten, um marktneutral zu sein und gleichzeitig die Finanzierungsdifferenz zwischen Veranstaltungsorten oder zwischen Dauer- und Kassafinanzierung einzutreiben. Der realistische Vorteil ist gering, da Gebühren, Slippage und Margin-Anforderungen den Roh-Spread verringern und sich die Zinssätze in jedem Finanzierungszeitraum ändern können.
Es gibt keine feste „gute“ Zahl, da die Finanzierung ständig je nach Marktstimmung und Hebelnachfrage variiert. Bei der Arbitrage kommt es darauf an, dass der Spread zwischen den Handelsplätzen groß genug ist, um die Handelskosten zu decken, und nicht auf den absoluten Kurs an einer einzelnen Börse.