Por qué un sistema ganador todavía te da rachas brutales
Cada operación independiente es un lanzamiento de moneda ponderado por su ventaja. Lanza una moneda de 45% cruz doscientas veces y obtendrás voluntad Ver carreras de colas largas no es mala suerte, es el comportamiento esperado de la aleatoriedad. La racha de derrotas más larga esperada N los intercambios son aproximadamente log(N) ÷ log(1 ÷ tasa de pérdida). Con una tasa de ganancia del 55% en 200 operaciones, eso es aproximadamente 6-7 derrotas seguidas; cae a una tasa de ganancia del 45% (aún rentable con buena recompensa: riesgo) y sube más allá de 9. La racha se integra en la estrategia en el momento en que conoces su tasa de ganancia; la única pregunta es cuándo aparece.
El verdadero daño es la reacción, no la racha.
Una racha de derrotas rara vez arruina una cuenta por sí sola. Lo que sopla es el respuesta: duplicar el tamaño para "recuperarlo", abandonar un sistema que funciona exactamente en el punto más bajo de una reducción normal o realizar operaciones de venganza en la siguiente configuración. Si ya ha visto (antes de que suceda) que una racha de 7 derrotas es normal para su estrategia, es mucho menos probable que entre en pánico cuando llegue. Ese es el objetivo de este simulador: convertir la racha de un shock en un evento climático esperado. Ver el calculadora de comercio de venganza por lo que realmente cuesta la respuesta de pánico.
El riesgo por operación es el dial que importa
Se puede sobrevivir o fatalmente a la misma racha dependiendo del tamaño. Las pérdidas se acumulan en un saldo cada vez menor, por lo que una racha de 7 pérdidas cuesta 1 − (1 − riesgo)^7. Al 2% por operación, eso es aproximadamente 13% — molesto, totalmente recuperable. Al 5% es 30%, que necesita un 43% de ganancia Sólo para volver al piso. Al 10% se acabó 52%, y ahora estás en el agujero donde el matemáticas de la ruina se hace cargo. Elija un riesgo por operación lo suficientemente pequeño como para que su peor racha esperada sea simplemente incómoda, nunca terminal, luego dimensione cada posición con el calculadora de tamaño de posición.
como usarlo
1. Ingrese la tasa de ganancia de su estrategia y cuántas operaciones está modelando.
2. Ingrese su riesgo por operación y la duración de la racha para la que desea obtener las probabilidades.
3. Lea la racha más larga esperada y luego la tabla: ¿la reducción de su probablemente peor racha cabe dentro de lo que puede soportar?
Preguntas frecuentes
¿Esto supone operaciones independientes? Sí, cada operación se trata como independiente con una probabilidad de ganancia fija. El comercio real tiene rachas de correlación (cambios de régimen, inclinación), lo que hace que las rachas reales sean ligeramente peores que las del modelo, así que trate estos números como el piso optimista.
¿Qué tasa de ganancia debo usar? Su tasa de ganancia histórica real, ajustada a la tarifa, sobre una muestra significativa; no es su mejor mes. Si no tiene uno, modele un rango (45%, 55%, 65%) para ver qué tan sensibles son sus rachas.
¿Es más segura una alta tasa de ganancias? Para las rachas, sí, pero la tasa de victorias por sí sola no hace que un sistema sea rentable; Recompensa: el riesgo es igualmente importante. Un sistema del 40% con ganadores 3:1 supera a un sistema del 60% con ganadores 1:2. Verifique ambos con el calculadora de riesgo/recompensa.