Planifica la racha, porque viene
La variación garantiza que incluso una ventaja rentable le generará dolorosas rachas de pérdidas. Esta calculadora cuantifica la probabilidad y la frecuencia de que se produzcan, de modo que usted determine el tamaño para sobrevivir, no para el mejor de los casos. Convierta eso en una probabilidad de ruina en el calculadora de riesgo de ruina.
Perder 7 seguidos no es mala suerte, es matemática
Con una tasa de victorias del 40% (común para muchas estrategias), la probabilidad de 5 derrotas seguidas es 0,6^5 = 7,8%. En más de 100 operaciones, es casi seguro que verá al menos una racha de 5 pérdidas. En más de 500 operaciones, se esperan rachas de 7 a 8 pérdidas, lo que no es excepcional.
Fórmula: P(racha de n derrotas) = (1 − tasa_ganancias)^n. Con un 50% de WR, perdiendo 7 seguidos: 0,5^7 = 0,78%. Suena raro. Pero la probabilidad de alcanzar al menos una de esas rachas en 200 operaciones: 1 − (1 − 0,0078)^(200−6) ≈ 78%. Casi seguro.
Por qué esto es importante: el tamaño que parece seguro para una operación se vuelve una amenaza para la cuenta durante las rachas. Con un riesgo del 2 % por operación, 7 pérdidas consecutivas reducen su cuenta en un 13,3 % (compuesto). Con un riesgo del 5% por operación, la misma racha lo reduce en un 30,2%. La mayoría de los traders no modelan el riesgo de racha al dimensionar: modelan el riesgo comercial individual.
Relacionado: tasa de ganancia requerida, probabilidad de detener la caza, dimensionamiento de la posición.