Planifiez la séquence, car elle arrive
La variance garantit que même un avantage rentable vous entraînera de douloureuses pertes. Ce calculateur quantifie leur probabilité et leur fréquence afin que vous puissiez évaluer la survie et non le meilleur des cas. Transformez cela en une probabilité de ruine sur le calculateur de risque de ruine.
Perdre 7 fois de suite n'est pas de la malchance, c'est des mathématiques
Avec un taux de victoire de 40 % (commun à de nombreuses stratégies), la probabilité de 5 défaites consécutives est de 0,6^5 = 7,8 %. Sur 100 transactions, vous verrez presque certainement au moins une séquence de défaites de 5. Sur 500 transactions, des séquences de 7 à 8 pertes sont attendues, ce qui n'est pas exceptionnel.
Formule : P (série de n défaites) = (1 − win_rate) ^ n. À 50 % WR, perdre 7 fois de suite : 0,5^7 = 0,78 %. Cela semble rare. Mais probabilité de réussir au moins une de ces séquences sur 200 transactions : 1 − (1 − 0,0078)^(200−6) ≈ 78 %. Presque certain.
Pourquoi est-ce important : un dimensionnement qui semble sûr pour une transaction devient une menace pour le compte pendant les séquences. Avec un risque de 2 % par transaction, 7 pertes consécutives font chuter votre compte de 13,3 % (composé). À 5 % de risque par transaction, la même séquence vous réduit de 30,2 %. La plupart des traders ne modélisent pas le risque de séquence lors du dimensionnement – ils modélisent le risque commercial individuel.
En rapport: taux de victoire requis, probabilité d'arrêt de la chasse, dimensionnement du poste.