Un numero per indicare se il bordo è reale
Il fattore di profitto riduce il tasso di vincita e il conteggio degli scambi: più di un dollaro vinto per ogni dollaro perso o meno. Abbinalo alla dimensione del campione e al calcolatore dell'aspettativa prima di fidarsi di un backtest.
Un numero per "funziona"
Il fattore di profitto è il profitto lordo diviso per le perdite lorde. Vinci $ 6.000 in totale, perdi $ 4.000 in totale: PF = 1,5. Al di sotto di 1,0 la strategia perde denaro, punto e basta, indipendentemente dal tasso di vincita o da quanto siano buone le voci.
Bande di interpretazione del trading reale: 1,0–1,2 è rumore: una brutta settimana lo cancella e le commissioni probabilmente lo hanno già fatto. 1,3–1,75 è un vantaggio reale che vale la pena ridimensionare con attenzione. Sopra 2,0 su un campione decente, verifica prima di festeggiare: la maggior parte dei risultati PF> 2 provengono da piccoli campioni o da un commercio anomalo che trasporta tutto. Ricalcola escludendo la tua migliore operazione; se PF crolla sotto 1.2, non hai una strategia, hai una memoria.
PF si abbina anche alla percentuale di vincita per descrivere il tuo stile: gli scalper hanno percentuali di vincita elevate con PF vicino a 1,3; i trend trader hanno percentuali di vincita del 35% con PF vicino a 1,8. Nessuno dei due è migliore, ma sapere chi sei ti impedisce di giudicare l'uno dai numeri dell'altro.