Lo slippage è una commissione che non vedi sulla ricevuta
Non viene visualizzato come riga di tariffa, ma un riempimento errato costa altrettanto. I grandi ordini nei mercati sottili pagano di più. Aggiungilo al tuo costo reale con il calcolatore delle commissioni future.
La differenza tra il prezzo che hai visto e il prezzo che hai pagato
Lo slippage si verifica quando il tuo ordine di mercato si sposta attraverso il book degli ordini. Su BTC/USDT con elevata liquidità, un acquisto di mercato di 10.000$ potrebbe essere eseguito a uno 0,01–0,02% in più rispetto al prezzo quotato. Su un altcoin sottile con un volume di $ 50.000 al giorno, un acquisto di $ 5.000 potrebbe spostare il prezzo dell'1–3% contro di te prima di essere riempito.
Formula: slippage% = (actual_fill − quoted_price) ÷ quoted_price × 100. Negativo per gli acquisti (hai pagato più di quanto quotato), positivo per le vendite (hai ricevuto meno). In combinazione con le commissioni dell'acquirente, il costo totale = commissione% + slippage%.
Gli ordini limite eliminano lo slittamento ma introducono il rischio di mancato riempimento: se i gap di prezzo superano il limite, non verrai riempito. Per posizioni di grandi dimensioni su coppie illiquide: gli ordini TWAP (prezzo medio ponderato nel tempo) dividono l'operazione in parti più piccole nel tempo. IL Calcolatrice TWAP mostra la riduzione stimata dello slittamento derivante dalla suddivisione.
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