なぜ利益は常に損失よりも大きいのか
罠は算術です。 20% 損失を出した場合、次の利益は、 小さい 始めたアカウントではなく、残っている残高です。したがって、失った 20 ポイントを取り戻すには、残ったポイントの 25% を獲得する必要があります。 50% を失った場合、古い最高水準点を再び見るためには、2 倍 (100% の利益) が必要です。 90% を失うと、900% の上昇が待っています。式は単純に gain = 1 ÷ (1 − loss) − 1、そしてそれは悪質に上向きにカーブします。つまり、必要なゲインは、それを引き起こした損失よりもはるかに速く上昇します。このたった 1 つの事実が、トレードにおける最も強力な議論です。 まずは資本を守る —決して手に入れられないドローダウンは、掴むかもしれない勝利よりも価値があります。
実際に必要な取引回数
25% のゲインが必要であることが分かっているだけでは、答えの半分にすぎません。残りの半分は、 どのぐらいの間、それはあなたのエッジ次第です。この計算ツールは、平均純勝利、勝率、平均純損失を取得し、取引ごとの期待リターンを計算し、回復の伸びをそれで割って取引数を推定します。その結果はしばしば厳しいものになります。エッジが薄いと、わずかなドローダウンが数十、数百の取引に変わります。そしてあなたの期待が出てきたら ネガティブと、このツールははっきりとそう言っています。なぜなら、この場合、何回取引しても平均して損失を回復できるわけではなく、正直な行動は、取引を続けることではなく、戦略を修正することだからです。平均的なトレードが実際にどの程度の勝率を必要とするかを確認してください。 損益分岐点勝率計算ツール.
ドローダウンを爆発に変えるミス
負けた後の本能は、 サイズアップ そしてより早く取り戻しましょう。これはまさに逆向きです。ドローダウン後にリスクが増大すると、 破滅の危険性 まさにその瞬間に、あなたの口座は最小となり、さらなる損失を吸収する能力が最も低くなります。リベンジ取引とは、回復可能な20％の穴が最終的な穴になる方法です。規律ある道は退屈ですが、うまく機能します。取引ごとのリスクを一定に保ち、時間の経過とともにエッジを削ってバランスを取り戻し、ポジションサイジングを生き残るために必要なマラソンとして回復を扱います。各エントリを次のように設定します。 ポジションサイズ計算機仕返しをしたいという衝動ではありません。
使い方
1. ドローダウンをパーセンテージで入力するか、ピーク残高と現在の残高を入力します。
2. ツールが取引を推定できるように、平均純勝ち、勝率、平均純損失を追加します。
3. 正確な回復利益、現実的な取引数、および非対称テーブルを読み取ります。取引数が膨大な場合、またはエッジがマイナスの場合、それはサイズを縮小して戦略を見直すよう求める合図であり、より強くプッシュする必要はありません。
よくある質問
これはドローダウン回収計算機と同じですか? 業者版です。純粋な ドローダウン回収計算機 損失に対する利益の割合を示します。これは追加します 自分自身の勝率と勝率 それを現実的な取引数と時間感覚に変換します。
「平均純利益」とは何ですか? あなたの勝ちトレードの平均結果 後 手数料と資金はアカウントのパーセントとして表示されますが、総額ではなく、最高の取引でもありません。料金はすべての回復を静かに延長します。
時々回復が不可能であると表示されるのはなぜですか? 平均損失と損失率が平均勝率と勝率を上回る場合、期待値はマイナスになります。平均すると口座は縮小し続けるため、同じ取引を繰り返しても損失を取り戻すことはできず、戦略自体を変更する必要があります。