Потери и возмещения не симметричны
Если вниз на 50%, нужно вернуть +100%; вниз на 80% нужно +400%. Именно эта асимметрия объясняет, почему выживание важнее героизма. См. это в терминах позиции на калькулятор восстановления просадки.
Прибыли и убытки не симметричны
Потеряете 50%, и вам понадобится 100% выигрыш, чтобы восстановиться. Потеряете 25%, и вам нужно 33%, чтобы вернуться. Эта асимметрия является математическим объяснением того, почему управление просадками важнее, чем максимизация потенциала роста. Для восстановления потери в 10% требуется прибыль в 11,1%. Убыток в 90% требует выигрыша в 900%.
Формула проста: процентное изменение = (новое − старое) ÷ старое × 100. Для процента восстановления: recovery_needed = (1 ÷ (1 − loss_pct)) − 1. Потеря 40 % (0,40): восстановление = 1/(1−0,40) − 1 = 66,7%.
При кредитном плече обе стороны масштабируются. При коэффициенте 10x движение цены на 5% против вас — это 50% потери обеспечения. При изменении цены на 5% в вашу пользу вы получите 50% прибыли от залога. Процентная прибыль/убыток от залога = цена_изменения% × кредитное плечо. Падение цены на 10% при кредитном плече 10x — это полный крах.
Связанный: время восстановления просадки, калькулятор плана восстановления, Калькулятор рентабельности инвестиций.