Warum sich der Gewinner ständig ändert
Diese drei Strategien konkurrieren nicht hinsichtlich der Fähigkeiten – sie sind jeweils strukturell für eine andere Marktform geeignet. Kaufen und Halten gewinnt, wenn es einen anhaltenden Trend zum Durchhalten gibt, weil jeder Dollar vom ersten Tag an ungeschützt ist. DCA gewinnt, wenn es in der Periode zu einem echten Rückgang und anschließendem Aufschwung kommt, weil durch die Mittelung automatisch mehr Münzen an den günstigen Tagen gekauft werden, ohne dass Sie den Tiefststand nennen müssen. Ein Grid-Bot gewinnt, wenn der Preis innerhalb einer Spanne ohne klare Richtung schwankt, weil er strukturell darauf ausgelegt ist, bei Wiederholungen innerhalb dieser Spanne hoch zu verkaufen und niedrig zu kaufen – und er verliert strukturell bei einem starken Trend, weil er in einem steigenden Markt weiterhin Gewinne mitnimmt und in einem fallenden Markt möglicherweise kein Kapital mehr auf der Käuferseite hat. Letztes Jahr auf BTC laufen lassen, dann die letzten 90 Tage laufen lassen – das Ranking bleibt selten zweimal gleich.
Was dieser Bericht erfasst und was nicht
Die Grid-Bot-Simulation verwendet hier tägliche Höchst-/Tiefstwerte und keine Auftragsbuchfüllungen. Sie geht davon aus, dass jedes Preisniveau, das der Docht der Kerze im Laufe des Tages berührt, gefüllt worden wäre. Dies ist normalerweise eine vernünftige Näherung für ein breites Raster, kann jedoch an einem volatilen Tag die Füllungen für ein sehr enges Raster überbewerten. Es ignoriert auch Börsenhandelsgebühren, die bei einem stark ausgelasteten Grid-Bot, der Dutzende von Roundtrips durchführt, den realisierten Edge erheblich schmälern können – eine Taker-Gebühr von 0,1 % bei 50 Roundtrips entspricht etwa 10 % des Kapitals allein in Gebühren und ist in einer ruhigen Zeit leicht größer als der Grid-Rand. Die DCA- und Buy-and-Hold-Komponenten ignorieren ebenfalls Gebühren, um einen fairen Drei-Wege-Vergleich zu ermöglichen, und keine der drei berücksichtigt Slippage, Finanzierungskosten bei gehebelten Versionen oder Steuern. Betrachten Sie dies als einen Vergleich der Marktform und nicht als Versprechen darüber, was ein bestimmter Bot oder eine bestimmte Börsengebührenordnung zurückgegeben hätte. Die kostenpflichtige Version der Rasterberechnung allein finden Sie im Rasterabstandsrechner, wodurch die Gebührenuntergrenze pro Füllung ausgeglichen wird.
FAQ
Welche Backtest-Strategie ist am besten: Buy and Hold, DCA oder ein Grid-Bot? Es hängt ganz von der Form des Zeitraums ab, den Sie testen. Bei einem starken, anhaltenden Aufwärtstrend gewinnt normalerweise „Kaufen und Halten“, da jeder spätere DCA-Kauf oder Wiedereintritt in das Netz zu einem schlechteren Durchschnittspreis erfolgt. In einem unruhigen, bereichsgebundenen Markt gewinnt normalerweise ein Grid-Bot, weil er wiederholt denselben Bereich mit kleinen realisierten Gewinnen verkauft, während Buy-and-Hold einfach flach bleibt. Bei einem starken Absturz und dann Erholung (V-Form) gewinnt DCA normalerweise, weil es an den günstigen Tagen automatisch mehr Münzen kauft, ohne dass Sie den Tiefststand zeitlich festlegen müssen. Führen Sie unten dasselbe Lookback-Fenster für BTC, ETH und SOL aus – die Rangfolge ändert sich.
Wie wird der Grid-Bot-Backtest berechnet? Das Raster umfasst die tatsächlich erreichten Höchst-/Tiefstwerte des Lookback-Zeitraums, aufgeteilt in N geometrische Ebenen (konstante prozentuale Schritte). Das Kapital wird gleichmäßig auf die N-Zellen aufgeteilt. Jeden Tag kauft eine Zelle, wenn das Tagestief ihre Kauflinie berührt und sie nicht bereits hält, und verkauft, wenn das Tageshoch die Linie eine Stufe darüber berührt und sie hält – wodurch der Gewinn wieder in Bargeld umgewandelt wird. Jede Zelle, die am Ende noch gehalten wird, wird zum Schlusskurs zum Marktwert bewertet. Dabei werden Tageshöchst-/Tiefstwerte und keine Tick-Daten verwendet. Es handelt sich also um eine vernünftige Annäherung und nicht um eine exakte Wiedergabe dessen, was ein Börsen-Grid-Bot im Tagesverlauf gefüllt hätte.
Woher stammen die historischen Preisdaten? Tägliche Live-Kerzen werden direkt von der öffentlichen Klines-API von Binance in Ihrem Browser abgerufen, wenn Sie auf „Backtest ausführen“ klicken – dieselben OHLC-Daten, die die Börse in ihren eigenen Diagrammen anzeigt. Nichts wird serverseitig vorberechnet oder zwischengespeichert, und es werden keine Eingaben oder Ergebnisse irgendwohin gesendet; Die Backtest-Mathematik läuft vollständig auf Ihrem Gerät.