Planen Sie den gesamten Handel an einem Ort
Marge, PnL, ROE und Liquidation sind ein System – ändern Sie den Hebel und alle vier bewegen sich. Sie zusammen zu sehen, verhindert böse Überraschungen. Vertiefen Sie sich in jedes einzelne mit dem Liquidation Und PnL Taschenrechner.
Die vier Zahlen, die jeder Futures-Handel hat
Vor der Eingabe wird eine gehebelte Position vollständig durch vier Zahlen beschrieben: Positionsgröße (Sicherheit × Hebelwirkung), Liquidationsdistanz (~1/Hebel minus Wartungsmarge), Gebührenkosten (Größe × Taker-Rate × 2 für den Hin- und Rückflug) und PnL pro 1 %-Bewegung (Größe × 1 %).
Ausgearbeitetes Beispiel – 200 $ Sicherheit bei 15x: Position 3.000 $, Liquidation ~6,2 % weg, Round-Trip-Taker-Gebühren etwa 3,30 $ (0,055 % × 2 × 3.000 $), und jede 1 %-Bewegung beträgt 30 $ gegenüber Ihrer 200 $-Marge, also 15 % ROE pro 1 %. Diese letzte Zahl ist diejenige, die das Konto beendet: Ein routinemäßiger Docht von 3 % entspricht 45 % Ihrer Marge.
Die Leute berechnen den Aufwärtstrend und überspringen die Gebührengrenze. Bei 15x betragen diese Gebühren in Höhe von 3,30 $ 1,65 % Ihrer Sicherheiten, die beim Einstieg verloren gehen – Sie beginnen jeden Trade mit einem Minus. Allein dadurch sterben Small-Edge-Strategien.