El objetivo es fácil; la reducción es la trampa
Cada evaluación de una empresa de utilería son en realidad dos números enfrentados. Uno es el objetivo de ganancias (normalmente entre el 8 % y el 10 % de la cuenta), la cantidad que debe ganar para obtener financiación. El otro es la reducción, dividida en un límite de pérdida diaria y un límite de pérdida total, la cantidad que puede perder antes de que se cierre la cuenta y desaparezca la tarifa. Los traders se obsesionan con el objetivo porque es la recompensa, pero rara vez es el objetivo lo que les falla. Lo que les falla es la reducción, porque una estrategia normal y rentable todavía produce rachas perdedoras, y si el tamaño de su posición es lo suficientemente grande como para que una racha de rutina supere el límite diario o total, quedará eliminado antes de que su ventaja tenga la oportunidad de aumentar hacia el objetivo.
Es por eso que el dato más importante aquí es el riesgo por operación. El riesgo del 2% y una reducción diaria del 5% desaparecen después de tres perdedores en una sesión, y cualquier estrategia con una tasa de victorias del 45% arroja rachas de tres derrotas constantemente. El riesgo del 0,5% y el mismo colchón diario del 5% absorbe diez pérdidas seguidas, una racha que podría verse una vez al año. No cambió nada sobre sus entradas o su tasa de ganancias; sólo lo hizo el tamaño, y el tamaño es la diferencia total entre aprobar y volver a comprar. La tabla anterior lo concreta: mantiene fija su ventaja y muestra cómo la racha de pérdidas que se puede sobrevivir colapsa a medida que aumenta el riesgo por operación.
como usarlo
1. Ingrese el tamaño de la cuenta de la empresa, el objetivo de ganancias y ambos límites de retiro; están en la página de reglas del desafío.
2. Ingrese sus propias estadísticas honestas: riesgo por operación, recompensa-riesgo, tasa de ganancias y cuántas operaciones realiza al día.
3. Lea el veredicto. Compara su beneficio esperado por operación con el objetivo y la racha de pérdidas que su estrategia produce naturalmente con la racha que permite la reducción.
4. Agregue la tarifa del desafío y su división de ganancias para ver cuánta ganancia financiada (y cuántas operaciones) se necesita para recuperar la tarifa, que es la prueba real de si el desafío tiene un valor esperado positivo.
Errores comunes
Dimensionamiento para el objetivo en lugar de la reducción. El tamaño grande alcanza el objetivo más rápido, pero también supera la reducción más rápido, y la reducción siempre gana la carrera por las cuentas de gran tamaño. Ignorando el límite diario. Muchos operadores planifican en torno a la reducción total y olvidan la caída diaria, que es más estricta y finaliza la sesión (y a menudo toda la evaluación) en una tarde. Asumiendo su tasa de ganancias en vivo. Las evaluaciones son muestras breves; una estrategia que gana el 45% en mil operaciones puede fácilmente obtener un 30% en las cincuenta operaciones de un desafío, así que deje un amplio margen. Tratar la tarifa como hundida. La tarifa sólo tiene sentido si los pagos financiados la recuperan rápidamente; Si la recuperación lleva muchos meses, el valor esperado del desafío es negativo incluso cuando su ventaja es real.
Preguntas frecuentes
¿Es esto sólo para empresas estilo FTMO? No, funciona para cualquier evaluación con un objetivo de ganancias y límites de retiro, incluidas las empresas de criptoprop que financian el comercio de futuros perpetuos del USDT. Ingrese los números específicos de esa empresa.
¿Qué tasa de ganancia debo usar? El peor realista, no el mejor. Los desafíos son cortos, así que utilice una tasa de victorias unos pocos puntos por debajo de su promedio a largo plazo para probar el ajuste de la reducción. Combina esto con el calculadora de riesgo de ruina para la probabilidad de alcanzar el límite.
¿Cómo puedo reducir el riesgo de una racha perdedora sin reducir mi ventaja? Reduzca el riesgo por operación. Es la única entrada que amplía su racha de supervivencia sin tocar su tasa de ganancias o su relación recompensa-riesgo. Utilice el calculadora de esperanza para confirmar que el tamaño más pequeño todavía tiene una ventaja positiva en dólares.