El riesgo por operación recae en usted; el calor dice la verdad
"Nunca arriesgues más del 2% por operación" es un buen consejo para un soltero posición. Pero no dice nada sobre en cuántas posiciones se encuentra. Seis operaciones al 2% cada una son 12% de tu cuenta en la línea, y si todas son criptomonedas largas, una sola vela roja de Bitcoin puede alcanzar cada parada en la misma mecha. No son seis riesgos independientes del 2%; Es una pérdida del 12% disfrazada de diversificación. El calor de la cartera es el número que capta esto: suma el riesgo en todo su libro abierto para que pueda ver su verdadera exposición antes de que el mercado se lo muestre de la manera más difícil.
¿Cuánto calor es demasiado?
Una regla general ampliamente utilizada es mantener calor abierto total por debajo del 6%, sin que ningún comercio supere el 2%. Por debajo de eso, incluso un mal conjunto de paradas es una abolladura recuperable. Si avanza hacia el 10 % o más, estará a una fea sesión de una reducción que necesita una serie de ganadores solo para volver a subir, y el Las matemáticas de la recuperación son asimétricas. (una pérdida del 20% necesita una ganancia del 25% para deshacerse). El techo no es fijo: debería caer a medida que sus posiciones se correlacionen más. Cinco altcoins diferentes no son cinco apuestas; a efectos de riesgo, están más cerca de una apuesta apalancada en todo el mercado.
El peor caso correlacionado
Esta calculadora muestra dos números. calor crudo asume que sus paradas se activan de forma independiente, un mejor caso que rara vez ocurre en criptografía. El escenario correlacionado asume que las posiciones que apuntan en la misma dirección pierden todas juntas, que es lo que realmente ocurre cuando el mercado gira. Si la mayor parte de su libro es larga, trate la cifra correlacionada como su riesgo real y redúzcala hasta que sea algo que pueda soportar. Luego ajuste cada posición correctamente con el calculadora de tamaño de posición y cordura-comprueba tu fracción de apuesta contra la criterio de kelly.
como usarlo
1. Ingrese el saldo de su cuenta.
2. Agregue una fila para cada posición abierta, su dirección y cuánto perdería si se alcanza su tope, como porcentaje de la cuenta o en dólares.
3. Lea su calor total, la barra de salud y la pérdida correlacionada en el peor de los casos. Recorta posiciones hasta que el número correlacionado sea uno al que puedas sobrevivir.
Preguntas frecuentes
¿El calor es el mismo que el tamaño total de la posición? No. El calor es el total que perder si se detiene, no es su exposición teórica. Puede tener un teórico enorme con paradas ajustadas y un calor modesto, o un teórico pequeño con paradas amplias y un calor peligroso.
¿Qué pasa si no uso paradas? Entonces su "riesgo" por posición es efectivamente su margen total (o más con apalancamiento), y su calor es enorme. Esta herramienta asume una parada definida por operación; sin uno, use el calculadora de liquidación para ver dónde te detiene el mercado.
¿Deberían contar las posiciones cubiertas? Una cobertura genuina (una larga y otra corta que se compensan) reduce el calor neto. Establezca el riesgo del tramo más pequeño para reflejar la exposición neta en lugar de contar ambos tramos con riesgo total.