Le juge revient par la douleur, pas par les oscillations
La volatilité à la hausse n’est pas un risque : c’est ce que vous voulez. Sortino corrige le plus gros défaut de Sharpe en ne prenant en compte que les écarts à la baisse, donnant ainsi un score plus juste aux stratégies avec des rebonds brusques. Comparez-la côte à côte avec la mesure classique sur le Calculateur de ratio de Sharpe.