Il tasso di vincita non significa nulla senza il rapporto ricompensa-rischio
Il modo più comune in cui i trader ingannano se stessi è inseguendo un tasso di vincita elevato. Sembra un'abilità – avere ragione la maggior parte delle volte – ma avere ragione e fare soldi sono giochi diversi. Ciò che in realtà decide se una strategia sopravvive è l’abbinamento di due numeri: quanto spesso vinci e quanto sono grandi i tuoi vincitori rispetto ai tuoi perdenti. Correggi il rapporto ricompensa-rischio e c'è esattamente un tasso di vincita che ti lascia piatto; vinci più spesso e guadagni, meno spesso e sanguini. Quella singola soglia è ciò che restituisce questa calcolatrice.
I calcoli sono abbastanza semplici da tenerli in testa. Se il vincitore medio e il perdente medio hanno la stessa dimensione, si raggiunge il pareggio al 50%: un lancio di moneta. Se si spostano i vincitori al doppio dei perdenti, il pareggio scende a circa il 33%, motivo per cui i trend follower possono sbagliarsi due volte su tre e comunque arricchirsi. Al contrario – vincite piccole e frequenti contro perdite rare e grandi, il classico cuoio capelluto “raccogliere centesimi” – e potresti dover vincere il 70% o l’80% delle volte solo per restare a galla. Quindi le commissioni prendono un morso da ogni vincitore e si accumulano su ogni perdente, spingendo la soglia reale più in alto rispetto al numero pulito dei libri di testo.
Come usarlo
1. Inserisci la media delle tue operazioni vincenti e delle tue perdite medie come percentuale della dimensione della posizione (o in R: il rapporto è tutto ciò che conta).
2. Aggiungi la tariffa di andata e ritorno che paghi: commissioni dell'acquirente più slippage sia per l'ingresso che per l'uscita.
3. Leggi il tasso di vincita del pareggio: la linea che devi battere per fare soldi.
4. Facoltativamente, digita il tuo tasso di vincita reale per vedere quanto vantaggio (o deficit) stai correndo e scansiona la tabella per vedere quanto è sensibile la soglia al tuo rapporto rischio-ricompensa.
Errori comuni
Ignorare le commissioni su una strategia a margine ridotto. Se la tua vincita media è dello 0,4% e la tua commissione di andata e ritorno è dello 0,12%, le commissioni mangiano un terzo di ogni vincitore: il tasso di vincita in pareggio è molto più alto di quanto suggerisce il numero senza commissioni. Misurare il tasso di vincita ma non la dimensione media. Il conteggio delle vincite/perdite da solo non dice nulla; hai bisogno delle dimensioni medie per sapere se le vincite pagano le perdite. Lasciare che i perdenti superino la perdita media presunta. L'intero calcolo presuppone che i tuoi perdenti rimangano vicini alla dimensione che hai inserito qui: una perdita fuori controllo distrugge il modello e l'account. Confondere il pareggio con un obiettivo. Il pareggio è la base, non l'obiettivo; vuoi un margine confortevole al di sopra di esso, perché i tassi di vincita nel mondo reale oscillano.
Domande frequenti
Inserisco percentuali o dollari? In entrambi i casi conta solo il rapporto tra vincita media e perdita media, quindi percentuali, dollari o multipli R danno tutti lo stesso tasso di vincita in pareggio.
Perché il numero di pareggio diminuisce man mano che i miei vincitori aumentano? Perché ogni vittoria copre più perdite. Quando un vincitore vale tre perdenti, una vincita su quattro paga per le altre tre operazioni, quindi un tasso di vincita del 25% circa è sufficiente per raggiungere il pareggio prima delle commissioni.
Dove posso ottenere la mia percentuale di vincita reale e le dimensioni medie? Dalla tua cronologia commerciale: esporta i tuoi riempimenti e calcola la media dei vincitori e dei perdenti separatamente. Dai da mangiare a quelli calcolatore dell'aspettativa per trasformare questa soglia in un valore in dollari atteso per operazione.