La percentuale di vincita e il R:R sono le due facce della stessa medaglia
Una strategia è redditizia solo quando il suo tasso di vincita supera ciò che richiede il suo rapporto rendimento-rischio. La maggior parte dei trader insegue il tasso di vincita; il bordo è solitamente in R:R. Modella il bordo completo sul calcolatore dell'aspettativa.
La percentuale di vincita necessaria per essere redditizio con il tuo rapporto RR specifico
Tasso di vincita al pareggio = 1 ÷ (1 + rapporto rendimento/rischio). A 2:1 RR: 1 ÷ 3 = 33,3% minimo. A 1:1: 50% minimo. A 0,5:1 (più comune nello scalping di quanto la gente ammetta): minimo 66,7% - il che significa che devi vincerne due su tre solo per raggiungere il pareggio.
Aggiungi le commissioni e la percentuale di vincita richiesta aumenta. Con commissioni di andata e ritorno dello 0,11% su una leva 10x e obiettivi TP del 2%: la ricompensa netta effettiva si riduce dal 2% all'1,78% circa per vincitore. Il tasso di vincita in pareggio passa dal 33,3% al 36% con un rapporto di 2:1. Impatto sulle commissioni ridotto, ma valido per oltre 100 operazioni.
La maggior parte delle strategie senza test sistematici hanno una percentuale di vincita del 35-50%. Al di sotto del 50%, è necessario un RR superiore a 1:1 per rimanere redditizio. L’errore è inseguire tassi di vincita più alti prendendo profitti in anticipo: tagliare l’RR a 0,5:1 per aumentare il tasso di vincita al 60% fa comunque perdere denaro: EV = 0,6 × 0,5 − 0,4 × 1 = −0,10.
Imparentato: calcolatore di rischio/rendimento, fattore di profitto, monitoraggio del tasso di vincita.