L'obiettivo è facile; il drawdown è la trappola
Ogni valutazione di un'azienda di sostegno è in realtà composta da due numeri che si scontrano l'uno con l'altro. Uno è l’obiettivo di profitto – solitamente dall’8% al 10% del conto – l’importo che devi guadagnare per ottenere i finanziamenti. L'altro è il prelievo, suddiviso in un limite di perdita giornaliero e un limite di perdita totale, l'importo che puoi perdere prima che il conto venga chiuso e la commissione scompaia. I trader sono ossessionati dall’obiettivo perché è la ricompensa, ma raramente l’obiettivo è ciò che li delude. Ciò che li delude è il drawdown, perché una strategia normale e redditizia produce comunque serie di perdite, e se la dimensione della tua posizione è abbastanza grande da far sì che una serie di serie di routine superi il limite giornaliero o totale, verrai eliminato prima che il tuo vantaggio abbia la possibilità di aumentare verso l'obiettivo.
Questo è il motivo per cui l’input più importante qui è il rischio per operazione. Il rischio del 2% e il prelievo giornaliero del 5% scompaiono dopo tre perdenti in una sessione e qualsiasi strategia con una percentuale di vincita del 45% genera costantemente serie di tre sconfitte. Rischio dello 0,5% e lo stesso buffer giornaliero del 5% assorbe dieci perdite consecutive, una serie che potresti vedere una volta all'anno. Non è cambiato nulla riguardo alle tue iscrizioni o alla tua percentuale di vincita; solo la dimensione lo ha fatto, e la dimensione è l'intera differenza tra il passaggio e il riacquisto. La tabella sopra rende questo concreto: mantiene fisso il tuo vantaggio e mostra come la serie di perdite sopravvissute crolla quando il rischio per operazione aumenta.
Come usarlo
1. Inserisci la dimensione del conto dell'azienda, l'obiettivo di profitto ed entrambi i limiti di prelievo: si trovano nella pagina delle regole della sfida.
2. Inserisci le tue statistiche oneste: rischio per operazione, rapporto rischio-rischio, tasso di vincita e quante operazioni effettui al giorno.
3. Leggi il verdetto. Confronta il profitto atteso per operazione con l'obiettivo e la serie di sconfitte che la tua strategia produce naturalmente con la serie di perdite consentita dal drawdown.
4. Aggiungi la commissione della sfida e la suddivisione dei profitti per vedere quanto profitto finanziato – e quante operazioni – sono necessari per recuperare la commissione, che è la vera prova per verificare se la sfida ha un valore atteso positivo.
Errori comuni
Dimensionamento per l'obiettivo anziché per il drawdown. Le grandi dimensioni raggiungono l’obiettivo più velocemente ma superano anche il drawdown più velocemente, e il drawdown vince sempre la corsa per i conti sovradimensionati. Ignorando il limite giornaliero. Molti trader pianificano il prelievo totale e dimenticano quello giornaliero, che è più serrato e termina la sessione – e spesso l’intera valutazione – in un pomeriggio. Supponendo la tua percentuale di vincita dal vivo. Le valutazioni sono campioni brevi; una strategia che vince il 45% su mille operazioni può facilmente ottenere il 30% sulle cinquanta operazioni di una sfida, quindi lascia un ampio margine. Trattare la tariffa come irrecuperabile. La commissione ha senso solo se i pagamenti finanziati la recuperano rapidamente; se il recupero richiede molti mesi, il valore atteso della sfida è negativo anche quando il vantaggio è reale.
Domande frequenti
Vale solo per le aziende stile FTMO? No, funziona per qualsiasi valutazione con un obiettivo di profitto e limiti di prelievo, comprese le società di criptovaluta che finanziano il trading di futures perpetui su USDT. Inserisci i numeri specifici di quell'azienda.
Quale tasso di vincita dovrei usare? Il tuo peggior realistico, non il migliore. Le sfide sono brevi, quindi utilizza una percentuale di vincita di qualche punto inferiore alla media a lungo termine per testare l'adattamento al drawdown. Abbinalo a calcolatore del rischio di rovina per la probabilità di raggiungere il limite.
Come posso ridurre il rischio di serie di sconfitte senza abbassare il mio vantaggio? Riduci il rischio per operazione. È l'unico input che amplia la tua serie di possibilità di sopravvivenza senza toccare il tasso di vincita o il rapporto ricompensa-rischio. Usa il calcolatore dell'aspettativa per confermare la dimensione più piccola ha ancora un vantaggio positivo per il dollaro.