Perché una strategia vincente può ancora fallire
Il rischio di rovina è la probabilità che una sfortunata serie di eventi prosciughi il tuo conto prima che il tuo vantaggio venga ripagato. Si riduce a tre numeri: quanto spesso vinci, quanto sono grandi le tue vincite rispetto alle tue perdite e, quello che la maggior parte dei trader ignora, quanto rischi per operazione. Due trader possono eseguire la stessa identica strategia; quello che rischia il 10% per operazione può essere quasi certo di esplodere mentre quello che rischia il 2% è quasi sicuro. Ai conti non interessa che il tuo sistema sia redditizio sulla carta.
Stimiamo la rovina con una simulazione Monte Carlo: migliaia di nuovi conti scambiano ciascuno una sequenza casuale con il tuo tasso di vincita e il tuo profitto, dimensionando ogni operazione come una percentuale fissa del saldo corrente. Contiamo quanti hanno raggiunto la tua soglia di rovina (impostazione predefinita: in calo del 50%). È una stima, non una garanzia, ma cattura la brutale asimmetria che c'è i prelievi sono difficili da recuperare e che le strisce si verificano più spesso di quanto le persone si aspettino.
La soluzione pratica è il dimensionamento. Decidi il tuo rischio per operazione Prima il commercio con il calcolatore della dimensione della posizione, controlla l'integrità di una singola operazione con il Punteggio di rischio Rekt, e mantenere la leva finanziaria sufficientemente bassa da impedire che un solo grappolo di perdite metta fine al gioco.
Domande frequenti
Qual è il rischio di rovina "sicuro"? La maggior parte dei professionisti lo mantiene a una cifra singola bassa. Se questo calcolatore mostra una rovina a due cifre per una strategia in cui credi, la solita cura è ridurre il rischio per operazione, non fare più trading.
Perché il numero cambia leggermente ogni volta? È una simulazione di sequenze casuali, quindi i risultati oscillano leggermente tra un'esecuzione e l'altra. Ciò che conta è il dato principale e il trend della tabella.
La mia percentuale di vittorie è alta: sono al sicuro? Non necessariamente. Una percentuale di vincita del 70% con piccole vincite e enormi perdite (bassa ricompensa: rischio) può comunque rovinarti, così come un grande vantaggio dimensionato in modo troppo aggressivo. La percentuale di vincita è solo una delle tre leve.