Perché un sistema vincente ti dà ancora delle serie brutali
Ogni operazione indipendente è un lancio di moneta ponderato in base al tuo vantaggio. Lancia una moneta con il 45% di croce duecento volte e tu Volere vedere corse a coda lunga: non è sfortuna, è il comportamento previsto della casualità. La serie di sconfitte più lunga prevista è finita N i commerci sono all'incirca log(N) ÷ log(1 ÷ tasso di perdita). Con una percentuale di vincita del 55% su 200 operazioni, questo è circa 6-7 sconfitte consecutive; scende a una percentuale di vincita del 45% (ancora redditizia con una buona ricompensa: rischio) e supera il 9. La serie di vittorie viene inserita nella strategia nel momento in cui conosci la sua percentuale di vincita: l'unica domanda è quando si presenta.
Il vero danno è la reazione, non la serie di vittorie
Una serie di sconfitte raramente rovina il conto da sola. Ciò che colpisce è il risposta: raddoppiare le dimensioni per "riconquistarlo", abbandonare un sistema funzionante nel momento esatto di un normale drawdown o vendicarsi del setup successivo. Se hai già visto, prima che accada, che una serie di 7 sconfitte è normale per la tua strategia, è molto meno probabile che ti lasci prendere dal panico quando arriva. Questo è lo scopo principale di questo simulatore: trasformare la serie di vittorie consecutive da uno shock in un evento meteorologico previsto. Vedi il calcolatore del commercio di vendetta per quello che costa effettivamente la risposta al panico.
Il rischio per operazione è l’elemento che conta
La stessa serie è sopravvissuta o fatale a seconda delle dimensioni. Le perdite si accumulano su un bilancio in contrazione, quindi una corsa con 7 perdite costa 1 − (1 − rischio)^7. Al 2% per operazione che è circa 13% — fastidioso, completamente recuperabile. Al 5% lo è 30%, che necessita di a Guadagno del 43%. solo per tornare a casa. Al 10% è finita 52%, e ora sei nel buco dove il matematica della rovina prende il sopravvento. Scegli un rischio per operazione sufficientemente piccolo da far sì che la tua serie peggiore attesa sia semplicemente scomoda, mai terminale, quindi dimensiona ogni posizione con il calcolatore della dimensione della posizione.
Come usarlo
1. Inserisci il tasso di vincita della tua strategia e il numero di operazioni che stai modellando.
2. Inserisci il tuo rischio per operazione e la durata della serie per la quale desideri le quote.
3. Leggi la serie più lunga prevista, poi la tabella: il drawdown derivante dalla tua probabile serie peggiore rientra in ciò che puoi sopportare?
Domande frequenti
Ciò presuppone scambi indipendenti? Sì, ogni operazione viene trattata come indipendente con una probabilità di vincita fissa. Il trading reale presenta strisce di correlazione (cambiamenti di regime, tilt), che rendono i risultati effettivi leggermente peggiori rispetto al modello, quindi tratta questi numeri come il livello minimo ottimistico.
Quale tasso di vincita dovrei usare? Il tuo tasso di vincita storico reale, corretto per le commissioni, su un campione significativo, non il tuo mese migliore. Se non ne hai uno, modella un intervallo (45%, 55%, 65%) per vedere quanto sono sensibili le tue mèches.
Un tasso di vincita elevato è più sicuro? Per le serie consecutive, sì, ma la percentuale di vincita da sola non rende un sistema redditizio; ricompensa: il rischio conta altrettanto. Un sistema al 40% con vincitori 3:1 batte un sistema al 60% con vincitori 1:2. Controllali entrambi con il calcolatore di rischio/rendimento.