Pianifica la serie di vittorie consecutive, perché sta arrivando
La varianza garantisce che anche un vantaggio redditizio ti porterà dolorose serie di perdite. Questo calcolatore quantifica la probabilità e la frequenza con cui si verificano in modo da valutare la sopravvivenza, non il caso migliore. Trasformalo in una probabilità di rovina sul calcolatore del rischio di rovina.
Perderne 7 di fila non porta sfortuna, è matematica
Con una percentuale di vincita del 40% (comune per molte strategie), la probabilità di 5 sconfitte consecutive è 0,6^5 = 7,8%. Oltre 100 operazioni, quasi certamente vedrai almeno una serie di perdite di 5. Oltre 500 operazioni, sono previste serie di 7–8 perdite, non eccezionali.
Formula: P(serie di n perdite) = (1 − tasso_di_vincite)^n. Al 50% WR, perdendo 7 volte consecutive: 0,5^7 = 0,78%. Sembra raro. Ma la probabilità di ottenere almeno una di queste serie consecutive in 200 operazioni: 1 − (1 − 0,0078)^(200−6) ≈ 78%. Quasi certo.
Perché questo è importante: il dimensionamento che sembra sicuro per un'operazione diventa pericoloso per l'account durante le serie di operazioni. Con un rischio del 2% per operazione, 7 perdite consecutive fanno scendere il tuo conto del 13,3% (compostato). Con un rischio del 5% per operazione, la stessa sequenza ti riduce del 30,2%. La maggior parte dei trader non modella il rischio di serie durante il dimensionamento: modella il rischio commerciale individuale.
Imparentato: tasso di vincita richiesto, probabilità di arresto della caccia, dimensionamento della posizione.