Работайте в обратном направлении от цены, а не от мечты
Большинство трейдеров выбирают кредитное плечо и позицию, а затем с надеждой смотрят на график. Полезный вопрос заключается в обратном: какая цена мне действительно нужна? Ваша прибыль в терминах ROE — это просто движение цены, умноженное на кредитное плечо, за вычетом комиссий. Итак, 100% рентабельность инвестиций (удвоение вашей маржи) требует изменения цены примерно на 100% ÷ кредитное плечо в вашу пользу — около 10% при 10х, 5% при 20х, 2% при 50х. Этот инструмент добавляет немного больше, необходимое для покрытия комиссии тейкера, которую вы платите при открытии. и закрытия, поэтому отображаемая цена выхода является реальной, а не фантазией без комиссии.
Та же самая математика является предупреждением. Причина, по которой цель 50x выглядит так близко к входу, заключается в том, что все близок к входу при коэффициенте 50х, включая ликвидацию. Тейк-профит на расстоянии в два процента кажется простым, пока вы не вспомните, что монета обычно сначала движется на два процента против вас. Соедините это с калькулятор ликвидации чтобы увидеть, сколько места у вас действительно есть, и калькулятор риска/прибыли чтобы проверить цель, стоит остановиться.
Как только вы узнаете цену выхода, Калькулятор PnL/ROE подтверждает прибыль по этой цене, а Калькулятор реальной прибыли по фьючерсам уровни финансирования, если вы будете удерживать его в течение окон финансирования.
Как его использовать
1. Выберите длинную или короткую позицию и введите цену входа, кредитное плечо и маржу.
2. Установите комиссию тейкера для вашей биржи (обычно 0,055%; мейкеры платят меньше или ноль).
3. Выберите цель по ROE % (например, 100 %, чтобы удвоить вашу маржу) или по сумме в долларах.
4. Прочтите точную цену выхода и используйте таблицу для быстрого сравнения целевых показателей.
Распространенные ошибки
Игнорирование комиссий. При высоком кредитном плече комиссия туда и обратно съедает значительную часть небольшого движения — целевой показатель в 1% при 20x — это почти половина комиссии. Нацеливание на ROE, требующее невозможного шага. Если требуемое движение цены превышает реалистичное колебание, цель — это фантазия; уменьшите его или увеличьте размер. Забываем о финансировании. Этот инструмент покрывает торговые комиссии, а не финансирование, выплачиваемое, пока позиция открыта — удерживайте ее в течение нескольких дней, и финансирование может незаметно повысить вашу истинную безубыточность.
Часто задаваемые вопросы
Какая цена выхода удваивает мою прибыль? 100% ROE требует изменения цены примерно на 100% ÷ кредитное плечо в вашу пользу плюс комиссионные. Калькулятор показывает точную стоимость ваших материалов.
Почему короткий выход находится ниже моего входа? Короткая позиция приносит прибыль, когда цена падает, поэтому целевая цена выхода ниже входа — чем дальше она падает, тем выше ваша рентабельность капитала.
Приближает ли более высокое кредитное плечо мой тейк-профит? Да, но ликвидация тоже приближается. Трудную цель при высоком кредитном плече легко установить и легко уничтожить до того, как она будет заполнена.