Die 50-Konfigurations-Shortlist hinter mir Stop-Loss-Fire-Rate-Post kommt mit einer Spalte, die ich bisher noch nicht berührt hatte: die Stunde, in UTC, zu der jeder Trade tatsächlich eröffnet wurde. Ich habe alle 1.200 stündlichen Zeilen der Shortlist zusammengefasst – 24 Stunden × 50 Konfigurationen, dieselben vier Münzen (MEGAUSDT, BILLUSDT, ARIAUSDT, LIGHTUSDT), durchgehend dieselben range_bottom_reclaim-Regeln – und jeden Trade nach Uhr statt nach Konfiguration aufgeteilt.
An der Strategie ändert sich in den 24 Zeilen unten nichts. Nur die Stunde tut es. Und die Erwartung pro Trade schwankt immer noch 0,470 zur besten Stunde bis 0,068 im schlimmsten Fall beträgt der Abstand fast das Siebenfache, bei identischen Regeln.
Die vollständige 24-Stunden-Aufschlüsselung
Gewinnrate, Erwartung und durchschnittliche maximale negative Abweichung (MAE), gewichtet nach Handelsanzahl über alle 50 Konfigurationen und 4 Symbole, für jede Stunde des Tages:
| Stunde (UTC) | Gewerbe | Gewinnrate | Erwartung | Durchschn. MAE |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.607 | 81,3 % | 0,198 | −5,58 % |
| 01:00 | 2.810 | 85,2 % | 0,470 | −3,08 % |
| 02:00 | 2.727 | 79,9 % | 0,252 | −4,77 % |
| 03:00 | 2.699 | 81,3 % | 0,365 | −3,76 % |
| 04:00 | 2.736 | 83,9 % | 0,272 | −3,54 % |
| 05:00 | 2.864 | 80,1 % | 0,182 | −6,98 % |
| 06:00 | 3.280 | 86,6 % | 0,280 | −5,06 % |
| 07:00 | 3.299 | 85,1 % | 0,241 | −10,30 % |
| 08:00 | 2.707 | 84,2 % | 0,202 | −4,07 % |
| 09:00 | 3.157 | 85,0 % | 0,325 | −4,71 % |
| 10:00 | 2.820 | 85,6 % | 0,341 | −3,97 % |
| 11:00 | 3.035 | 86,9 % | 0,462 | −3,28 % |
| 12:00 | 2.588 | 87,2 % | 0,385 | −3,77 % |
| 13:00 | 2.833 | 85,7 % | 0,334 | −3,57 % |
| 14:00 | 3.599 | 88,4 % | 0,356 | −5,87 % |
| 15:00 | 3.544 | 87,1 % | 0,349 | −5,05 % |
| 16:00 | 3.176 | 85,1 % | 0,249 | −6,84 % |
| 17:00 | 3.499 | 85,9 % | 0,309 | −5,42 % |
| 18:00 | 3.449 | 88,5 % | 0,406 | −3,68 % |
| 19:00 | 3.323 | 82,9 % | 0,278 | −4,51 % |
| 20:00 | 3.195 | 84,3 % | 0,240 | −3,87 % |
| 21:00 | 3.479 | 84,0 % | 0,382 | −5,32 % |
| 22:00 | 2.655 | 80,8 % | 0,068 | −5,56 % |
| 23:00 | 2.791 | 85,1 % | 0,437 | −3,46 % |
Gewinnrate und Erwartung weisen nicht auf die gleichen Stunden hin
18:00 UTC hat die beste Gewinnquote auf dem Blatt, 88,5 %. Aber sein Erwartungswert ist mit 0,406 noch nicht einmal der höchste – 01:00 UTC übertrifft ihn mit 0,470 und einer um fünf Punkte niedrigeren Gewinnquote. Das ist das erste Anzeichen dafür, dass die „beste Stunde“ ganz davon abhängt, nach welcher Spalte Sie fragen. Ein Dashboard, das nur die Gewinnrate anzeigt, würde Sie auf 18:00 Uhr verweisen und 01:00 Uhr fast vollständig übersehen, obwohl 01:00 Uhr mehr Geld pro Trade einbringt.
Unten wird die Lücke noch hässlicher. 02:00 UTC hat mit 79,9 % die schlechteste Siegesquote des Tages, aber sie entspricht nicht einmal annähernd der schlechtesten Erwartung – das ist 22:00 UTC, bei 0,068, etwa einem Siebtel der besten Stundenzahl, bei einer Siegesquote (80,8 %), die eigentlich einem ganzen Punkt entspricht höher als 02:00 Uhr. Was auch immer den Vorsprung von 22:00 ausschaltet, wird in der Gewinnrate überhaupt nicht berücksichtigt. Es zeigt sich daran, wie viel die Verlierer im Verhältnis zu den Gewinnern kosten, wobei die Gewinnrate niemals misst.
07:00 UTC ist die Stunde, die Sie eigentlich beunruhigen sollte
Hier ist das, was am wichtigsten ist. 07:00 UTC hat eine Gewinnquote von 85,1 % – genau im Tagesdurchschnitt, nichts Besorgniserregendes, nichts, was Sie dazu veranlassen würde, es herauszufiltern, wenn Sie nur anhand der Gewinnquote nach Problemstunden suchen würden. Seine durchschnittliche maximale nachteilige Abweichung beträgt −10,30 %. Jede zweite Stunde liegt auf dem Blatt zwischen –3,08 % und –6,98 %. 07:00 Uhr ist mehr als das Doppelte der nächstschlechtesten Stunde und mehr als das Dreifache der besten.
Das bedeutet, dass Trades, die um 07:00 UTC eröffnet wurden, viel weiter unter Wasser bleiben, bevor sie aufgelöst werden, auch wenn die meisten von ihnen am Ende immer noch gewinnen. Es ist genau der gleiche blinde Fleck, über den ich geschrieben habe Stop-Loss-Fire-Rate-Post aus derselben Auswahlliste: Eine Schlagzeilenzahl, die völlig in Ordnung aussieht, kann direkt über dem schlimmsten versteckten Risiko im gesamten Datensatz liegen. Die Gewinnrate verriet mir, dass 07:00 Uhr eine unauffällige Stunde war. MAE sagte mir, dass es das Gefährlichste sei, in dem ich mich befinde.
Was ich jetzt überprüfe, bevor ich eine Stunde vertraue
Ich habe aufgehört, die Stunden allein nach der Gewinnrate zu bewerten. Die drei Zahlen, die zusammen tatsächlich von Bedeutung sind, sind die Erwartung (macht die Stunde Geld pro Trade und gewinnt nicht nur häufiger), MAE (wie weit unter Wasser geht ein Trade, bevor er aufgelöst wird, gewinnt oder verliert) und die Anzahl der Trades (hier 2.588 bis 3.599 Trades pro Stunde – genug, dass nichts davon als Rauschen aus einer dünnen Stichprobe interpretiert werden kann). Ein auf der Win-Rate basierender Tageszeitfilter hätte 02:00 Uhr als Problemstunde markiert und 07:00 Uhr komplett übersehen, genau zu dem Zeitpunkt, als 07:00 Uhr mehr als das Doppelte des durchschnittlichen Drawdowns mit sich brachte.
Bevor ich einem stundenbezogenen Filter für eine gehebelte Position vertraue, führe ich den schlechtesten MAE von dieser Stunde bis zum Ende durch Gefahr des Ruins Und maximaler Drawdown, nicht nur die Gewinnrate für diese Stunde. Eine gute Gewinnquote zur falschen Stunde führt genau dazu, dass Sie am Ende von einem Drawdown überrascht werden, den Ihnen das Dashboard nie anzeigt.
Was Sie überprüfen sollten, bevor Sie einem Uhrzeitfilter vertrauen
- Überprüfen Sie die Erwartung pro Stunde, nicht nur die Gewinnrate pro Stunde. Die beiden waren sich in diesem Datensatz weder über die beste noch über die schlechteste Stunde einig.
- Überprüfen Sie MAE pro Stunde getrennt von beiden. 07:00 UTC hatte eine normale Gewinnquote und den schlimmsten Drawdown des Tages – allein die Gewinnquote hätte es nie geschafft.
- Bestätigen Sie die Probengröße pro Stunde. Jede Stunde wurden hier über 2.500 Trades abgewickelt; Ein Filter, der auf ein paar Dutzend Trades pro Stunde basiert, ist kein Filter, sondern Rauschen.
- Führen Sie den MAE der schlechtesten Stunde durch echte Hebelwirkung durch. Ich benutze Gefahr des Ruins Und maximaler Drawdown bevor ich zulasse, dass ein stundenweises Muster meine Größe verändert.
→ Ruinrisikorechner · → Maximaler Drawdown-Rechner · → DCA-Überlebensrechner
FAQ
Spielt die Tageszeit bei einem Backtest tatsächlich eine Rolle?
Auf diesen Daten, ja, viel. Ich habe die gleiche 50-Konfigurations-Shortlist aus meinem Range_bottom_reclaim-Bildschirm, die gleichen vier Münzen, die gleichen Regeln genommen und jeden Trade nach der Stunde (UTC) aufgeteilt, in der er eröffnet wurde. Die Erwartung pro Trade zur besten Stunde (01:00) betrug 0,470. Zur schlechtesten Stunde (22:00 Uhr) waren es 0,068 – etwa ein Siebtel davon. An der Strategie hat sich zwischen diesen beiden Reihen außer der Uhr nichts geändert.
Welche Stunden waren die besten und welche die schlechtesten?
Erwartungsgemäß war 01:00 UTC die stärkste Stunde (0,470 pro Trade) und 22:00 UTC mit großem Abstand die schwächste Stunde (0,068). Allein nach der Gewinnrate lag die Führung um 18:00 UTC bei 88,5 % und um 02:00 UTC bei 79,9 % – aber die Gewinnrate und die Erwartung wiesen nicht auf die gleichen Stunden hin, was genau die Falle ist. Eine hohe Gewinnquote zu einer Stunde und eine hohe Erwartung zu einer anderen sind zwei unterschiedliche Ansprüche.
Warum wird 07:00 UTC als eigentliches Warnzeichen genannt?
Weil die Gewinnrate mit 85,1 % völlig normal aussah und ungefähr dem Tagesdurchschnitt entsprach, während die durchschnittliche maximale negative Abweichung bei -10,30 % lag, also mehr als das Doppelte alle zwei Stunden auf der Uhr. Um 07:00 UTC eröffnete Trades gingen viel weiter unter Wasser, bevor sie gelöst wurden, und ein Dashboard, das nur die Gewinnrate anzeigt, würde dies niemals anzeigen. Es ist derselbe blinde Fleck wie beim Vertrauen auf eine niedrige Stop-Loss-Fire-Rate: Die Schlagzeilenzahl sah gut aus, das Risiko verbarg sich eine Spalte weiter.
Was sollte ich eigentlich überprüfen, wenn ich eine Strategie nach Tageszeit filtere?
Überprüfen Sie MAE stundenweise, nicht nur die Gewinnrate oder -erwartung stundenweise. Eine gute Gewinnrate kann mit einem viel tieferen Drawdown einhergehen, bevor der Handel aufgelöst wird, und diese Zahl entscheidet darüber, ob eine gehebelte Position überlebt, und nicht, ob sie schließlich grün wird. Führen Sie den MAE der schlechtesten Stunde durch eine echte Ruinrisiko- und Max-Drawdown-Berechnung durch, bevor Sie entscheiden, dass eine Stunde „sicher“ für den Handel ist.