La capitalización solo multiplica una ventaja que ya tienes
El tamaño del riesgo porcentual es el motor silencioso detrás de cada cuenta que crece en lugar de funcionar de lado. Arriesgue $20 fijos por operación y un sistema ganador agregará una línea recta de dólares; arriesga el 2% del saldo y cada ganador amplía la siguiente posición, por lo que el mismo borde dobla la curva hacia arriba. Esto es agravante, y es real, pero es estrictamente una multiplicador de expectativa. Esta calculadora calcula primero su expectativa por operación: tasa de ganancias multiplicada por la recompensa, menos tasa de pérdidas multiplicada por el riesgo. Si ese número es positivo la proyección crece; si es cero o negativo, la capitalización simplemente reduce cada apuesta siguiente más rápido en el camino a cero. Muchos traders se obsesionan con la composición de hojas de cálculo mientras obtienen una ventaja negativa; las matemáticas son despiadadas al respecto y es lo primero que se muestra aquí.
La proyección aplica el número esperado de ganancias y pérdidas para su tasa de ganancias, por lo que suaviza el orden de las operaciones. La realidad depende del camino: una ventaja idéntica puede sufrir una reducción brutal antes de agravarse, y una racha de derrotas temprana (cuando el tamaño porcentual todavía reduce la apuesta) puede terminar con la cuenta antes de que se agote el promedio. Así que lea la curva como el centro de una nube de resultados, no como una garantía. Verifique qué tan viable es su riesgo por operación con el calculadora de riesgo de ruina, establezca cada posición de ese riesgo con el calculadora de tamaño de posicióny pruebe la ventaja de un bot después de las tarifas con el verificación de la realidad de las ganancias del bot.
como usarlo
1. Ingrese su saldo inicial y el porcentaje que arriesga por operación.
2. Ingrese su tasa de ganancias y su relación recompensa-riesgo (un 2 significa que los ganadores son el doble que los perdedores).
3. Establezca cuántas operaciones proyectar y una tarifa por operación si desea que se elimine de cada resultado.
4. Lea primero la expectativa, luego el saldo compuesto y hasta qué punto supera las apuestas fijas.
Errores comunes
Agravando una ventaja negativa. Si la expectativa es inferior a cero, una muestra más grande simplemente pierde de manera más confiable: arregle el borde antes de dimensionar. Arriesgar demasiado por operación. Por encima de ~2-3%, las caídas de las rachas de pérdidas normales se vuelven violentas y la curva promedio deja de importar. Confiando en una línea suave. La proyección es un promedio; tu camino real tendrá reducciones que la curva oculta. Ignorando tarifas y financiación. En pequeñas operaciones de recompensa-riesgo, los costos pueden convertir una ventaja marginal en negativa: modelelos.
Preguntas frecuentes
¿Qué tasa de ganancia necesito? Depende de la relación recompensa-riesgo. En 2:1 sólo necesitas ganar alrededor del 34% para alcanzar el punto de equilibrio; a 1:1 necesitas más del 50%. La calculadora muestra la expectativa para que puedas ver instantáneamente si tu combinación es positiva.
¿Por qué el resultado compuesto es a veces menor que el resultado fijo? Cuando la expectativa es negativa, la capitalización agrava las pérdidas: el tamaño porcentual reduce la cuenta más rápido de lo que lo haría una participación fija. La columna "borde de capitalización" se vuelve negativa para mostrarlo.
¿Esto incluye el apalancamiento? Indirectamente: el apalancamiento depende del tamaño del movimiento que representa su porcentaje de riesgo. Dimensione la posición real con el calculadora de tamaño de posición y el calculadora de apalancamiento seguro.