目標は簡単です。ドローダウンは罠だ
すべてのプロップファームの評価は、実際には互いに引っ張り合う 2 つの数字です。 1 つは利益目標 (通常はアカウントの 8% から 10%) で、資金を得るために稼がなければならない金額です。もう 1 つはドローダウンで、1 日あたりの損失制限と総損失制限に分かれており、口座が閉鎖されて手数料がなくなるまでに損失が許容される金額です。トレーダーは、それが報酬であるため、目標に執着しますが、目標が彼らを失敗させることはほとんどありません。失敗するのはドローダウンです。なぜなら、通常の収益性の高い戦略でも連敗が発生するためです。また、ポジション サイズが十分に大きいため、日常的な連敗が 1 日または合計の制限を突破した場合、エッジが目標に向かって複利化する前にノックアウトされてしまいます。
これが、ここで最も重要なインプットが取引ごとのリスクである理由です。セッション中に 3 人が負けると、リスク 2% と毎日のドローダウン 5% がなくなり、勝率 45% の戦略では常に 3 連敗が発生します。リスク 0.5% と同じ 5% の毎日のバッファーは、10 回の連続損失を吸収します。これは、年に 1 回発生する可能性のある連続損失です。エントリーや勝率については何も変わりません。唯一の違いはサイズであり、サイズが合格と再購入のすべての違いです。上の表はこれを具体的に示したもので、エッジを固定し、トレードごとのリスクが上昇するにつれて生き残れる連敗がどのように崩れるかを示しています。
使い方
1. 会社の口座規模、利益目標、および両方のドローダウン制限を入力します。これらはチャレンジのルール ページにあります。
2. 取引ごとのリスク、リスクに対する報酬、勝率、1 日に行う取引数など、自分自身の正直な統計を入力します。
3. 判決を読んでください。これは、取引ごとの予想利益をターゲットと比較し、戦略が自然に生み出す連敗をドローダウンが許容する連敗と比較します。
4. チャレンジ手数料と利益分割を加えて、手数料を取り戻すのにどれくらいの資金利益、そして何回の取引が必要かを確認します。これは、チャレンジにプラスの期待値があるかどうかの本当のテストとなります。
よくある間違い
ドローダウンではなくターゲットのサイジング。 サイズが大きいと、より早く目標に到達しますが、ドローダウンを突破するのも早くなり、オーバーサイズのアカウントでは常にドローダウンが競争に勝ちます。 1日あたりの制限を無視します。 多くのトレーダーは合計ドローダウンを中心に計画を立てており、日次ドローダウンのことは忘れています。日次ドローダウンの方がタイトで、セッションが終了し、午後に評価全体が終了することもよくあります。 ライブ勝率を仮定します。 評価は短いサンプルです。 1,000 回のトレードで 45% 勝てる戦略は、50 回のチャレンジで簡単に 30% の勝率を示す可能性があるため、大きなマージンを残しておきます。 料金を埋没したものとして扱う。 手数料は、資金提供された支払いによってすぐに回収される場合にのみ意味を持ちます。回復に何ヶ月もかかる場合、たとえあなたの優位性が本物であっても、挑戦の期待値はマイナスになります。
よくある質問
これはFTMOスタイルの企業だけが対象なのでしょうか？ いいえ、USDT 永久先物取引に資金を提供する仮想通貨プロップ会社を含め、利益目標とドローダウン制限のあるあらゆる評価に機能します。その企業の具体的な数字を入力してください。
どれくらいの勝率を使用すればよいですか? 現実的には最悪のものであり、最高のものではありません。チャレンジは短いため、長期平均よりも数ポイント低い勝率を使用して、ドローダウンの適合性をストレステストします。これを 破滅のリスク計算機 限界に達する確率について。
エッジを下げずに連敗リスクを下げるにはどうすればよいでしょうか? 取引ごとのリスクを削減します。これは、勝率やリスクに対する報酬に影響を与えることなく、生存可能な連続記録を拡大する唯一の入力です。を使用します。 期待値計算機 小さいサイズでもまだドルにプラスのエッジがあることを確認します。