Por que o tamanho da volatilidade
Um stop fixo de 2% é muito apertado em uma small cap selvagem e muito solto em uma blue chip lenta. Dimensionamento baseado em volatilidade corrige isso: você define o stop como um múltiplo do intervalo recente da moeda (ATR - intervalo verdadeiro médio) abaixo da entrada, então o stop fica além do ruído normal. Then you size down so that distance still only costs your chosen risk %. The formula: distância de parada = volatilidade% × múltiplo, então unidades = (conta × risco%) ÷ (entrada × distância de parada). Mercado calmo → stop apertado → tamanho maior. Mercado selvagem → parada larga → tamanho menor. O risco do dólar permanece constante de qualquer maneira.
Como usar esta calculadora
Insira o tamanho da sua conta e a% que você está disposto a perder na negociação (1% é o padrão do sobrevivente). Coloque seu preço de entrada, então a moeda é recente volatilidade como % do preço — a quick proxy is its average daily move, or read ATR(14) off your chart and divide by price. Escolha um múltiplo de parada: 1,5× ATR é um equilíbrio comum, 1× está apertado, 2–3× dá ao comércio espaço para respirar. A calculadora retorna o preço stop exato e o tamanho da posição que limita sua perda.
Erros comuns
• Pare muito apertado para a moeda. Uma parada de 1% em um token que oscila 8% ao dia é prejudicada pelo ruído, não por estar errado. • Esquecendo a alavancagem e a liquidação. Um amplo stop de volatilidade ainda pode implicar um valor nocional elevado – compare-o com o calculadora de liquidação então seu stop fica bem antes da liquidação. • Do mesmo tamanho na calma e no caos. O objetivo é diminuir o tamanho quando a volatilidade aumenta; não o substitua. • Confundindo % de risco com % de posição. Arriscar 1% da conta não é o mesmo que uma posição de 1%.
Combine isso com o clássico calculadora de tamanho de posição quando você já sabe sua parada exata, e o Calculadora PnL para confirmar que a recompensa justifica o risco. Novo em dimensionamento? Ler O tamanho da posição decide se você sobrevive.
Perguntas frequentes
O que é ATR e onde posso encontrá-lo?
ATR (Average True Range) mede o movimento típico do preço de uma moeda durante um período, geralmente 14 velas. A maioria das ferramentas de gráficos (TradingView, gráficos de câmbio) tem isso como um indicador. Divida o ATR pelo preço atual para expressá-lo como a% que esta calculadora deseja. Nenhum gráfico à mão? Use o movimento percentual médio diário da moeda como um substituto aproximado.
Qual parada múltipla devo usar?
1,5× ATR é um padrão sensato – amplo o suficiente para sobreviver ao ruído normal, apertado o suficiente para manter o tamanho significativo. Use 1× para couro cabeludo tenso, 2–3× para negociações de swing que precisam de espaço. Quanto maior o múltiplo, mais amplo será o stop e menor será a sua posição para o mesmo risco em dólar.
Um stop mais amplo significa mais risco?
Não – esse é o insight principal. Um stop mais amplo significa uma posição menor, portanto a perda do dólar se o stop for atingido permanece a mesma. Você está negociando o tamanho da posição por stop room. O que muda é o comportamento da taxa de ganho: stops mais amplos são atingidos com menos frequência por ruído, mas custam mais por negociação perdedora.
Isso é apenas para criptografia?
O dimensionamento baseado na volatilidade (ATR) é padrão em futuros, câmbio e ações. É especialmente útil em criptografia porque a volatilidade varia muito entre uma grande capital como o BTC e uma pequena capitalização - um único percentual de stop fixo não cabe em ambos.