Судья возвращается благодаря боли, а не качелям
Повышающаяся волатильность – это не риск, это то, чего вы хотите. Сортино исправляет самый большой недостаток Шарпа, считая только отклонение вниз, давая стратегиям с резким ростом более справедливую оценку. Сравните его с классической мерой на Калькулятор коэффициента Шарпа.