Por qué el tamaño proviene de la volatilidad
Un stop fijo del 2% es demasiado estricto para una pequeña capitalización salvaje y demasiado flexible para una empresa de primera línea lenta. Dimensionamiento basado en la volatilidad soluciona eso: estableces la parada en un múltiplo del rango reciente de la moneda (ATR - rango verdadero promedio) por debajo de la entrada, por lo que la parada se ubica más allá del ruido normal. Luego reduce el tamaño para que la distancia solo cueste el % de riesgo elegido. La fórmula: distancia de parada = volatilidad% × múltiplo, entonces unidades = (cuenta × riesgo%) ÷ (entrada × distancia de parada). Mercado en calma → stop ajustado → mayor tamaño. Mercado salvaje → parada ancha → tamaño más pequeño. Su riesgo en dólares se mantiene constante en cualquier caso.
Cómo utilizar esta calculadora
Ingrese el tamaño de su cuenta y el porcentaje que está dispuesto a perder en la operación (1% es el valor predeterminado para un superviviente). Ingrese su precio de entrada, luego la moneda es reciente. volatilidad como % del precio — un indicador rápido es su movimiento diario promedio, o lea ATR(14) en su gráfico y divídalo por el precio. Elija una parada múltiple: 1,5× ATR es un equilibrio común, 1× está apretado, 2–3× le da al comercio espacio para respirar. La calculadora devuelve el precio de parada exacto y el tamaño de la posición que limita su pérdida.
Errores comunes
• Detente demasiado fuerte para la moneda. Una parada del 1% en una ficha que oscila un 8% por día queda anulada por el ruido, no por estar equivocado. • Olvidarse del apalancamiento y la liquidación. Una parada amplia de la volatilidad aún puede implicar un alto valor nominal; compruébelo con el calculadora de liquidación por lo que su parada se sitúa mucho antes de la liquidación. • Mismo tamaño en calma y caos. La cuestión es reducir el tamaño cuando aumenta la volatilidad; no lo anules. • Confundir % de riesgo con % de posición. No es lo mismo arriesgar el 1% de la cuenta que una posición del 1%.
Combina esto con el clásico. calculadora de tamaño de posición cuando ya sabes tu parada exacta, y el calculadora pnl confirmar que la recompensa justifica el riesgo. ¿Nuevo en tallas? Leer El tamaño de la posición decide si sobrevives.
Preguntas frecuentes
¿Qué es ATR y dónde lo encuentro?
ATR (Average True Range) mide el movimiento típico del precio de una moneda durante un período, generalmente 14 velas. La mayoría de las herramientas de gráficos (TradingView, gráficos de intercambio) lo tienen como indicador. Divida el ATR por el precio actual para expresarlo como el porcentaje que desea esta calculadora. ¿No tienes ningún gráfico a mano? Utilice el porcentaje de movimiento diario promedio de la moneda como sustituto aproximado.
¿Qué parada múltiple debo usar?
1,5× ATR es un valor predeterminado sensato: lo suficientemente ancho para sobrevivir al ruido normal, lo suficientemente ajustado para mantener el tamaño significativo. Utilice 1× para cueros cabelludos apretados, 2–3× para operaciones de swing que necesitan espacio. Cuanto mayor sea el múltiplo, más amplio será el stop y menor será su posición para el mismo riesgo del dólar.
¿Un stop más amplio significa más riesgo?
No, esa es la idea clave. Un stop más amplio significa una posición más pequeña, por lo que la pérdida del dólar si se alcanza el stop sigue siendo la misma. Estás intercambiando el tamaño de la posición por el espacio de parada. Lo que cambia es el comportamiento de la tasa de ganancia: las paradas más amplias se ven afectadas con menos frecuencia por el ruido, pero cuestan más por operación perdedora.
¿Esto es sólo para criptomonedas?
No. El tamaño basado en la volatilidad (ATR) es estándar en futuros, divisas y acciones. Es especialmente útil en criptografía porque la volatilidad varía mucho entre una importante como BTC y una pequeña capitalización: un único porcentaje de stop fijo no puede adaptarse a ambos.