Perché la dimensione deriva dalla volatilità
Uno stop fisso al 2% è troppo stretto su una small cap selvaggia e troppo lento su una blue chip lenta. Dimensionamento basato sulla volatilità risolve il problema: imposti lo stop su un multiplo del range recente della moneta (ATR - range reale medio) al di sotto dell'entrata, quindi lo stop si trova oltre il normale rumore. Quindi riduci le dimensioni in modo che la distanza costi ancora solo la percentuale di rischio scelta. La formula: distanza di stop = volatilità% × multiplo, Poi unità = (conto × rischio%) ÷ (ingresso × distanza di arresto). Mercato calmo → stop stretto → taglia più grande. Mercato selvaggio → ampia fermata → dimensioni più piccole. Il rischio del dollaro rimane costante in ogni caso.
Come utilizzare questa calcolatrice
Inserisci le dimensioni del tuo account e la percentuale che sei disposto a perdere nell'operazione (l'1% è il valore predefinito del sopravvissuto). Inserisci il tuo prezzo di entrata, quindi quello recente della moneta volatilità come percentuale del prezzo — un proxy rapido è la sua mossa media giornaliera, oppure leggi ATR(14) dal tuo grafico e dividi per il prezzo. Scegli una fermata multipla: 1,5× L'ATR è un equilibrio comune, 1× è stretto, 2–3× dà al commercio spazio per respirare. Il calcolatore restituisce l'esatto prezzo stop e la dimensione della posizione che limita la perdita.
Errori comuni
• Fermati troppo stretto per la moneta. Uno stop dell'1% su un token che oscilla dell'8% al giorno viene messo fuori gioco dal rumore, non dall'errore. • Dimenticando la leva finanziaria e la liquidazione. Un ampio stop alla volatilità può comunque implicare un valore nozionale elevato: confrontalo con il calcolatore di liquidazione quindi il tuo stop si trova ben prima della liquidazione. • Stessa dimensione nella calma e nel caos. Il punto è ridurre le dimensioni quando la volatilità aumenta; non sovrascriverlo. • Confondere il rischio% con la posizione%. Rischiare l’1% del conto non è la stessa cosa di avere una posizione dell’1%.
Abbinalo al classico calcolatore della dimensione della posizione quando conosci già la tua fermata esatta, e il Calcolatore PnL confermare la ricompensa giustifica il rischio. Nuovo nel dimensionamento? Leggere La dimensione della posizione decide se sopravvivi.
Domande frequenti
Cos'è l'ATR e dove lo trovo?
L'ATR (Average True Range) misura il movimento tipico del prezzo di una moneta in un periodo, solitamente 14 candele. La maggior parte degli strumenti grafici (TradingView, grafici di scambio) lo hanno come indicatore. Dividi ATR per il prezzo corrente per esprimerlo come la percentuale desiderata da questo calcolatore. Nessun grafico a portata di mano? Usa la percentuale di movimento medio giornaliero della moneta come controfigura approssimativa.
Quale stop multiplo dovrei usare?
1,5× ATR è un valore predefinito sensato: abbastanza ampio da sopravvivere al rumore normale, abbastanza stretto da mantenere le dimensioni significative. Utilizzare 1× per cuoio capelluto stretto, 2–3× per operazioni swing che necessitano di spazio. Più alto è il multiplo, più ampio è lo stop e più piccola è la tua posizione a parità di rischio in dollari.
Uno stop più ampio significa più rischi?
No, questa è l'intuizione chiave. Uno stop più ampio significa una posizione più piccola, quindi la perdita in dollari se lo stop viene raggiunto rimane la stessa. Stai scambiando la dimensione della posizione con lo stop room. Ciò che cambia è il comportamento del tasso di vincita: gli stop più ampi vengono colpiti meno spesso dal rumore, ma costano di più per ogni operazione in perdita.
Vale solo per le criptovalute?
No. Il dimensionamento basato sulla volatilità (ATR) è standard per futures, FX e azioni. È particolarmente utile nelle criptovalute perché la volatilità varia moltissimo tra una valuta importante come BTC e una piccola capitalizzazione: un singolo stop% fisso non può adattarsi a entrambi.