La dimensione della posizione è il tuo vero indicatore di rischio
La leva finanziaria sembra il controllo del rischio; non lo è. Il tuo rischio è la dimensione della posizione × la distanza dello stop. Correggi la percentuale di rischio, la dimensione fino allo stop e non potrai saltare in aria in un'operazione. Guarda i calcoli delle serie su calcolatore del rischio di rovina.
La dimensione massima imposta dalla tua fermata
La dimensione massima della posizione non è ciò che l'exchange ti consente di acquistare: è ciò che la tua tolleranza al rischio divide in: dimensione massima = (conto × rischio%) ÷ distanza di stop%. Un conto da 10.000$ che rischia l’1% con uno stop del 4% supporta una posizione da 2.500$. Non di più, non importa quanto sia buona la configurazione.
Il potere della formula è che la leva finanziaria ne viene eliminata in modo naturale. Quella posizione da $ 2.500 potrebbe essere 0,25 volte il tuo conto o 5 volte un piccolo margine allocato: il rischio è identico perché la distanza di stop e la perdita di dollari sono identiche. La leva finanziaria decide l’efficienza del margine, non il rischio. Il dimensionamento dalla leva ("uso sempre 10x") invece che dallo stop è l'errore fondamentale dietro la maggior parte degli ingrandimenti.
Gli stop più stretti consentono taglie più grandi, che è la seduzione a cui resistere. Uno stop dell'1% supporta una posizione di 10.000$ secondo le stesse regole, ma l'1% rientra nel range normale per la maggior parte delle monete; verrai fermato dalla casualità. Lo stop deve prima adattarsi all'oscillazione del mercato, poi segue la dimensione.