Le trading doit battre HODL après frais
L'achat et la conservation n'ont presque aucun coût ; le trading actif paie des frais à chaque aller-retour. Soyez honnête à propos de cet obstacle avant de supposer que vous pouvez le surmonter. Dimensionner le péage sur le calculateur de frais de négociation.
La plupart des traders actifs sous-performent les achats et les conservations – les calculs expliquent pourquoi
Dans un marché haussier, le spot BTC pourrait rapporter 200 % sur 18 mois. Pour battre ce trading actif, vous devez que votre rendement net après frais dépasse 200 %. Chaque échange coûte 0,1 à 0,2 % aller-retour. 100 transactions à 0,15 % aller-retour = 15 % de frais de traînée seuls. Vous devez générer plus de 215 % de gains pour obtenir les mêmes 200 %.
La comparaison ne porte pas sur le fait de savoir si vous avez gagné de l'argent : dans une course haussière, presque toutes les stratégies rapportent de l'argent. Il s’agit du coût d’opportunité : ce que vous auriez gagné en ne faisant rien. Le test honnête est le suivant : mon trading actif a-t-il généré plus que la détention de l'actif sur la même période ?
Là où le trading actif gagne réellement : les marchés baissiers et les marchés latéraux. HODL dans un marché baissier de −70 % est brutal. Une stratégie qui identifie les positions courtes ou qui reste en liquidités pendant les renversements de tendance peut considérablement surperformer les achats et les conservations sur des cycles de marché complets, et pas seulement sur les périodes haussières.
En rapport: Calculateur de retour sur investissement, coût réel du trading actif, somme forfaitaire vs DCA.