La capitalizzazione moltiplica solo un vantaggio che già possiedi
Il dimensionamento percentuale del rischio è il motore silenzioso dietro ogni conto che cresce invece di andare lateralmente. Rischia un importo fisso di $ 20 per operazione e un sistema vincente aggiunge una linea retta di dollari; rischi il 2% del saldo e ogni vincitore allarga la posizione successiva, quindi lo stesso vantaggio piega la curva verso l'alto. Questo è un aggravamento - ed è reale - ma è strettamente a moltiplicatore dell’aspettativa. Questo calcolatore calcola innanzitutto la tua aspettativa per operazione: tasso di vincita moltiplicato per la ricompensa, meno tasso di perdita moltiplicato per il rischio. Se quel numero è positivo la proiezione cresce; se è zero o negativo, la capitalizzazione riduce semplicemente ogni scommessa successiva più velocemente verso lo zero. Molti trader sono ossessionati dalla composizione dei fogli di calcolo mentre hanno un vantaggio negativo: i calcoli sono spietati al riguardo, ed è la prima cosa mostrata qui.
La proiezione applica il numero previsto di vincite e perdite per la tua percentuale di vincita, in modo da uniformare l'ordine delle operazioni. La realtà dipende dal percorso: lo stesso vantaggio può subire un brutale calo prima ancora che si accumuli, e una serie di sconfitte iniziali - quando la dimensione percentuale sta ancora riducendo la scommessa - può chiudere il conto prima che la media si esaurisca. Quindi leggi la curva come il centro di una nuvola di risultati, non come una garanzia. Controlla quanto è sostenibile il tuo rischio per operazione con calcolatore del rischio di rovina, imposta ciascuna posizione da quel rischio con il calcolatore della dimensione della posizionee metti alla prova il vantaggio di un bot dopo le commissioni con il controllo della realtà dei profitti dei bot.
Come usarlo
1. Inserisci il tuo saldo iniziale e la percentuale di rischio per operazione.
2. Inserisci il tasso di vincita e il rapporto premio-rischio (un 2 significa che i vincitori sono il doppio dei perdenti).
3. Imposta il numero di operazioni da proiettare e una commissione per operazione se desideri che venga trascinata fuori da ciascun risultato.
4. Leggi prima l'aspettativa, poi il saldo composto e quanto si discosta dal flat staking.
Errori comuni
Combinazione di un fronte negativo. Se l'aspettativa è inferiore a zero, un campione più grande perde semplicemente in modo più affidabile: correggere il bordo prima del dimensionamento. Rischiare troppo per operazione. Al di sopra del ~2–3% i ribassi derivanti dalle normali serie di perdite diventano violenti e la curva media smette di avere importanza. Confidare in una linea fluida. La proiezione è una media; il tuo vero percorso avrà dei ribassi nascosti dalla curva. Ignorando commissioni e finanziamenti. Nelle piccole operazioni di rendimento-rischio, i costi possono invertire un margine marginale negativo: modellali.
Domande frequenti
Di quale tasso di vincita ho bisogno? Dipende dal rapporto rendimento-rischio. Con un rapporto di 2:1 ti basta vincere solo il 34% circa per raggiungere il pareggio; a 1:1 è necessario oltre il 50%. La calcolatrice mostra l'aspettativa in modo da poter vedere immediatamente se la tua combinazione è positiva.
Perché il risultato composto a volte è inferiore a quello piatto? Quando l’aspettativa è negativa, la capitalizzazione aggrava le perdite: il ridimensionamento percentuale riduce il conto più velocemente di quanto farebbe una puntata fissa. La colonna "bordo di composizione" diventa negativa per mostrarlo.
Questo include la leva finanziaria? Indirettamente: la leva finanziaria dipende dall'entità del movimento rappresentato dalla percentuale di rischio. Dimensionare la posizione effettiva con calcolatore della dimensione della posizione e il calcolatore di leva finanziaria sicuro.