A composição apenas multiplica uma vantagem que você já possui
O dimensionamento percentual do risco é o mecanismo silencioso por trás de cada conta que cresce, em vez de ficar de lado. Arrisque uma negociação fixa de US$ 20 e um sistema vencedor adicionará uma linha reta de dólares; arrisca 2% do saldo e cada vencedor amplia a próxima posição, de modo que a mesma borda dobra a curva para cima. Isso é agravante - e é real - mas é estritamente uma multiplicador na expectativa. Esta calculadora calcula primeiro sua expectativa por negociação: taxa de ganho vezes recompensa, menos taxa de perda vezes risco. Se esse número for positivo a projeção aumenta; se for zero ou negativo, a composição apenas reduz cada aposta seguinte mais rapidamente no caminho para zero. Muitos traders ficam obcecados com a composição de planilhas enquanto apresentam uma vantagem negativa – a matemática é implacável quanto a isso, e é a primeira coisa mostrada aqui.
A projeção aplica o número esperado de vitórias e derrotas à sua taxa de vitórias, suavizando a ordem das negociações. A realidade depende do caminho: a vantagem idêntica pode sofrer um rebaixamento brutal antes mesmo de aumentar, e uma seqüência de derrotas precoce – quando o tamanho da porcentagem ainda está reduzindo a aposta – pode encerrar a conta antes que a média se esgote. Portanto, leia a curva como o centro de uma nuvem de resultados, não como uma garantia. Verifique a capacidade de sobrevivência do seu risco por negociação com o calculadora de risco de ruína, defina cada posição desse risco com o calculadora de tamanho de posiçãoe testar a pressão da vantagem de um bot após taxas com o verificação da realidade do lucro do bot.
Como usar
1. Insira seu saldo inicial e a porcentagem que você arrisca por negociação.
2. Insira sua taxa de vitórias e recompensa por risco (um 2 significa que os vencedores têm o dobro do tamanho dos perdedores).
3. Defina quantas negociações serão projetadas e uma taxa por negociação, se desejar que ela seja retirada de cada resultado.
4. Leia primeiro a expectativa, depois o saldo composto e até que ponto ele supera a aposta fixa.
Erros comuns
Compondo uma vantagem negativa. Se a expectativa estiver abaixo de zero, uma amostra maior apenas perde de forma mais confiável – corrija a borda antes do dimensionamento. Arriscar muito por negociação. Acima de aproximadamente 2–3%, os rebaixamentos de sequências normais de derrotas tornam-se violentos e a curva média deixa de ter importância. Confiando em uma linha suave. A projeção é uma média; seu caminho real terá rebaixamentos que a curva esconde. Ignorando taxas e financiamento. Em pequenas negociações de recompensa em risco, os custos podem virar uma margem marginal negativa – modele-os.
Perguntas frequentes
Qual taxa de vitória eu preciso? Depende da recompensa ao risco. Em 2:1 você só precisa ganhar cerca de 34% para empatar; em 1:1 você precisa de mais de 50%. A calculadora mostra a expectativa para que você possa ver instantaneamente se sua combinação é positiva.
Por que o resultado composto às vezes é inferior ao estável? Quando a expectativa é negativa, a composição agrava as perdas – o dimensionamento percentual encolhe a conta mais rapidamente do que uma aposta fixa faria. A coluna "borda composta" fica negativa para mostrar isso.
Isso inclui alavancagem? Indiretamente - a alavancagem está associada ao tamanho do movimento que sua porcentagem de risco representa. Dimensione a posição real com o calculadora de tamanho de posição e o calculadora de alavancagem segura.